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Todos los secretos de seguimiento de posiciones en Forex

Hola a todos!

La determinación correcta de los niveles de entrada, salida, stop loss y toma de ganancias puede ser un verdadero dolor de cabeza para un operador principiante de Forex. Hoy trataremos de descubrir cuáles son las opciones para ingresar y salir de una posición, y también discutiremos formas de modificar las órdenes y administrar las posiciones abiertas.

Entrada al mercado

Cualquier estrategia comercial comienza con la idea de cómo ingresar al mercado. Este suele ser el punto de partida cuando se desarrolla una estrategia comercial de cualquier complejidad.

Por lo general, la entrada de un comerciante a una estrategia comercial está asociada a un conjunto específico de reglas: si esto o aquello sucede, puede ingresar una transacción de compra. Las reglas en sí mismas no surgen del vacío y generalmente el algoritmo aquí es el siguiente:

- el comerciante lee varios documentos, visita foros y blogs en línea, se comunica con colegas. En algún momento, seguramente le llegarán varias ideas en el formato "¿y si intenta cambiar el triángulo ascendente de acuerdo con las reglas que leí hoy?";

- A continuación, se realiza una verificación de los datos históricos para identificar el conjunto óptimo de reglas para ingresar, salir y rastrear posiciones. Por lo general, esto se realiza mediante programas especiales para pruebas manuales, como Forex Tester o complementos para el terminal MT4, lo que permite la prueba manual;

- Después de verificar la idea, el operador ya decide si usará la estrategia desarrollada en su negociación.

La estrategia para ingresar al mercado puede ser muy diferente: la entrada habitual es en una reversión, en el desglose de un cierto nivel de precios, en las noticias, de acuerdo con el patrón de acción del precio, etc. Dependiendo de la estrategia, se seleccionan tipos de pedidos adecuados. Para las estrategias de ruptura, estas están pendientes de órdenes Buy Stop y Sell Stop o de mercado, para estrategias de retrocesos, a veces usan Buy Limit y Sell Limit, y así sucesivamente.

No puedo dejar de mencionar que los operadores algorítmicos novatos a menudo usan órdenes pendientes en sus asesores, sin preocuparse por las consecuencias. Para pruebas de alta calidad de asesores que utilizan órdenes pendientes, necesita un historial de ticks de alta calidad. De lo contrario, las órdenes que no se activarían en una cuenta real se activarían en una prueba y viceversa.

Echemos un vistazo más de cerca a las tres formas principales de ingresar a las ofertas: por tendencia, desglose y plano.

Tendencia de comercio

El comercio de tendencias es a menudo lo más fácil de hacer. Todos conocemos la vieja e inmutable verdad: "La tendencia es tu amiga". Pero ingresar a una posición al comienzo de una nueva tendencia emergente generalmente parece problemático y peligroso para la mayoría. La razón está oculta en la barrera psicológica que surge en la mayoría de las personas que apenas pueden cambiar sus puntos de vista sobre la tendencia existente.

Cuando los precios suben después de que el movimiento a la baja ha comenzado, todos esperan una caída catastrófica, por lo que están felices de vender, y con cualquier disminución en la tendencia alcista, a todos les parece que los precios subirán y, por lo tanto, todos están listos para comprar en cada corrección. Es por eso que la mayoría de los comerciantes realizan compras casi en la cima y venden casi en la base del mercado. En medio de la tendencia, los comerciantes a menudo encuentran paz con sus preocupaciones sobre la seguridad de las ganancias acumuladas en sus cuentas comerciales.

La mayoría de los operadores no coinciden con el ritmo del mercado cuando compran en una tendencia alcista y venden en una tendencia bajista. Tenga en cuenta que no consideramos los casos en que se produce una entrada en el momento en que se genera una tendencia. Ahora estamos hablando de cómo comportarse dentro de una tendencia. Y para esta situación, las mejores formas de ingresar al mercado se basan en el uso de líneas de tendencia con el uso de soporte o resistencia, determinado utilizando los últimos movimientos completados.

Una tendencia alcista se determina cuando los precios suben. Tenemos la oportunidad de dibujar una línea con una pendiente ascendente. Se lleva a cabo en dos bases de barras de precios que aumentan sucesivamente, que tienen un fondo absoluto en relación con al menos dos barras anteriores y dos posteriores. El mejor momento para ingresar al mercado ocurre cuando el precio toca la línea de tendencia por tercera vez. En este punto, por supuesto, tienes que comprar, y solo comprar. En este caso, se supone la entrada utilizando órdenes limitadas, y solo ocasionalmente, las de mercado, si hay buenas razones para ello.

Usando tal técnica, vale la pena señalar de antemano los principales niveles de precios. Pueden servirle como una guía para obtener ganancias y ayudar a evitar realizar transacciones poco prometedoras. La mejor opción para esto es usar gráficos diarios. Se puede hacer un marcado más preciso utilizando gráficos por hora o de 30 minutos. En la figura a continuación, los niveles de precios sirvieron como una excelente guía para establecer objetivos.

El uso de líneas de tendencia se ve afectado negativamente por fallas desglosadas que crean la apariencia de una ruptura de una línea de tendencia. Desafortunadamente, es imposible admitir el avance verdadero o falso hasta que la barra que rompe la línea de tendencia se cierra y la próxima comienza a regatear. Muy a menudo, los comerciantes esperan otros consejos de precios, por ejemplo, la formación de patrones de acción de precios. Por supuesto, es mejor usar el marco de tiempo diario, pero los gráficos de cada hora y media hora se muestran bien.

Trading innovador

Las estrategias comerciales para romper los precios a través de niveles importantes se consideran las formas más efectivas de administrar las posiciones comerciales que brindan altos rendimientos. A menudo se asocian con órdenes de detención que se activan inmediatamente en el momento del colapso y, por lo tanto, brindan la oportunidad de tomar una posición al comienzo de un impulso de precios en desarrollo.

Todo esto es cierto, pero en muchos mercados, las órdenes de detención no son muy prácticas y, a menudo, incluso peligrosas para una cuenta comercial, por lo que este camino no siempre está justificado. Para las estrategias de desglose, las opciones para ingresar al mercado con la ayuda de órdenes limitadas brindan una gran oportunidad de obtener ganancias con un riesgo relativamente bajo.

En un mercado en crecimiento, a menudo vemos que los precios se mueven hacia arriba, desarrollándose en zigzag. Como regla general, en el primer tercio de la tendencia, cuando ya se ha esbozado y los toros han cambiado a un ataque constante, los osos aún tienen una gran fuerza, por lo que a menudo logran reducir los precios después de cada aumento de precios para que caigan al nivel del penúltimo pico. A veces, la caída aquí se detiene, seguida de un nuevo movimiento al alza, que hace subir los precios.

Si la tendencia es fuerte, entonces la profundidad de la disminución rara vez excede el 23%, aún menos, el nivel del 38% del último movimiento del mercado completamente completado hacia abajo.

Como se puede ver en la figura anterior, los puntos 1, 2 y 3 son el avance de los máximos anteriores. Los puntos 4, 5 y 6 son los puntos de entrada óptimos y están en 38.2%. Por lo tanto, en lugar de usar órdenes de detención para ingresar una posición, puede usar órdenes limitadas.

Comercio lateral

Comerciar en el movimiento lateral del mercado parece ser un negocio bastante peligroso e ingrato. Los intentos de aplicar estrategias de desglose en el trabajo plano funcionan mal, y a menudo se desarrolla una historia así: después de que se activan las órdenes de detención, los precios se mueven en la dirección correcta por un tiempo y luego se despliegan, lo que resulta en pérdidas. Pocos pueden comprar desde el límite inferior del rango de negociación y vender en su región superior; el estrés psicológico es demasiado grande, porque en su mayor parte tiene que comerciar contra la tendencia actual.

Sin embargo, cuando se opera en plano, las mejores herramientas son los osciladores. Existen muchas variedades de este enfoque comercial, por ejemplo, el comercio nocturno. Como regla general, las entradas en posiciones en estos casos ocurren con mayor frecuencia con órdenes de mercado.

Otra opción, como se muestra en la figura anterior, es el comercio sin prisas en los gráficos diarios en uno de los osciladores. Cuando no existe una tendencia poderosa establecida, dicho comercio genera una pequeña ganancia. Las paradas, por regla general, no se utilizan, con cada nueva señal del oscilador completando o cerrando una posición rentable. La entrada generalmente se lleva a cabo en un lote pequeño, de ahí la baja rentabilidad de la estrategia. Otra desventaja es que necesita una gran cantidad de capital para operar o abrir una cuenta de centavo.

Como se puede ver en la figura, se pueden ganar aproximadamente 2,000 puntos en un par en aproximadamente un año. Los problemas surgen cuando comienza una tendencia fuerte, como en la figura a continuación:

Por lo tanto, puede obtener varias pérdidas importantes seguidas. Es por eso que comerciar contra la tendencia se considera peligroso.

Salidas del mercado

Obtener una señal de entrada es bastante simple. Antes de realizar cualquier transacción, sabemos exactamente qué debe suceder para la formación de una señal, y si las condiciones del mercado coinciden con las reglas de nuestro sistema, recibiremos la señal de entrada correcta. Las entradas son simples, porque podemos establecer todas las condiciones por adelantado, y el mercado debe cumplir con estas condiciones, de lo contrario, la transacción simplemente no se abrirá.

Cuando estamos en el mercado con una posición abierta, la cantidad de escenarios probables de lo que puede sucederle a nuestra transacción es infinita. Sería extremadamente ingenuo esperar retornos efectivos en todas las situaciones comerciales con solo una o dos estrategias de salida simples. Sin embargo, todo lo que veo en los foros y en las descripciones de varios sistemas comerciales es, como máximo, un par de reglas para salir de una posición.

Las buenas salidas de una posición requieren un trabajo tremendo en su contenido, y las salidas simples de opción única están lejos de ser tan efectivas como una serie de salidas bien planificadas que brindan muchas opciones posibles para desarrollar la situación.

Como recordará, la primera tarea de un comerciante es proteger el capital de cualquier pérdida catastrófica. Por otro lado, si te preocupas demasiado por las pérdidas, puedes comenzar a cerrar acuerdos temprano con el menor indicio de una reversión y, por lo tanto, perder las ganancias potenciales. Por lo tanto, es muy importante mantener el equilibrio.

Algo sucede constantemente en el escenario mundial, varias noticias, factores fundamentales, varios desastres ocurren. Predecir de antemano dónde se moverá el precio es una tarea muy difícil, especialmente si no tiene habilidades extrasensoriales.

Y dado que es imposible predecir los precios de los activos del mercado, solo tiene que aceptar este hecho. También se deduce que ningún indicador puede predecir futuros movimientos de precios. Lo mismo se aplica a cualquier análisis fundamental, técnico y en general. A veces veo principiantes pidiendo a operadores más experimentados que le digan a dónde irá el precio. Se ve gracioso

La pregunta surge: ¿por qué entonces todos estos indicadores y métodos complejos de análisis técnico? Todo es simple: ayudan a comprender la situación actual, la situación en este momento. Por ejemplo, después de analizar los indicadores, en el punto 1 puede encontrar una entrada potencial en el acuerdo.

Un promedio móvil con un período de 200 está por debajo del precio y está creciendo, lo que indica una tendencia alcista. Esto no significa en absoluto que el precio no se revertirá y una tendencia bajista no comenzará, significa que en este momento la tendencia es alcista y no hay razón para cambiar hasta el momento, lo que sugiere una cierta probabilidad de que la tendencia continúe en el futuro. El oscilador está casi al nivel de sobreventa: esto sugiere que la reversión anterior ha estado sucediendo durante bastante tiempo. El oscilador no le mostrará el punto exacto del final de la reversión, pero su presencia en el nivel de sobreventa indica que sería el momento de finalizar la reversión.

Los niveles en sí mismos se construyen de tal manera que, cuando se alcanzan, la mayoría de las veces esto es exactamente lo que sucede. Pero esto no es un hecho: durante mucho tiempo el precio puede estar cerca de este nivel, mientras que el mercado continúa cayendo.

Sin embargo, en este momento, la situación, basada en nuestro análisis simple, sugiere que, muy probablemente, el movimiento continuará. Además, esta probabilidad puede ser bastante más del 50%, digamos, 55%. Es decir, en el 45% de los casos nos equivocaremos, y esto es normal.

Entonces, llegamos a un acuerdo y nuestro análisis resultó ser correcto: el precio realmente cambió y sube. La mayoría de las veces, como ya he dicho, los sistemas usan una sola opción de salida primitiva. Esta opción no tiene en cuenta todas las opciones para el desarrollo de eventos después de ingresar la transacción, considera solo una opción. En nuestro ejemplo, en el punto 2, el oscilador alcanzó la zona de sobrecompra y se cerró el trato.

Pero, como puede ver en el gráfico, no había razones adecuadas para salir. Si no utilizáramos esta opción de salida, sino que simplemente apretáramos nuestra parada después del promedio móvil con un período de 21, habríamos ganado casi 3 veces más y al mismo tiempo habríamos alcanzado un punto lógico: después de la salida, el precio continuó bajando.

Pero el hecho es que las condiciones para la salida coincidieron tan favorablemente en este ejemplo particular. Y en otro lugar del gráfico, la misma salida en el oscilador funcionaría mejor. Y en el tercero, algo más. Pero no hay tantas opciones para la forma preferida de salir de las transacciones y nadie le prohíbe usar varias opciones de salida en su sistema. Ahora veamos las principales formas de salir de las transacciones.

Tomar ganancias

Esta es una de las formas más ineficientes para cerrar un trato. Como se mencionó anteriormente, de antemano nunca podremos saber qué tan lejos irá el precio desde el punto de entrada, y limitar nuestras ganancias a un techo fijo parece ilógico. Sin embargo, aún necesita establecer ganancias: no siempre puede estar en la terminal, el equipo puede rechazar, y será una pena si su transacción generó muchas ganancias, pero luego el precio cambió y se detuvo solo porque no puso tomar ganancias. Pero tomar ganancias debe ser exactamente técnico: aproximadamente 2-4 veces más stop loss.

Detener la pérdida

La mejor opción para detener la pérdida se ha discutido más de una vez. A alguien le gustan los pies más cortos, algunos son más auténticos, etc. Una parada demasiado larga lo hace ineficaz, demasiado cerca funcionará constantemente. ¡Es importante entender que la tarea de detener la pérdida no es evitar pérdidas o reducir su tamaño, sino simplemente limitar su tamaño máximo! Reduzca las pérdidas por métodos completamente diferentes, que discutiremos a continuación.

Por tiempo

Como regla general, cualquier estrategia tiene un tiempo promedio de mantenimiento de posición, y las desviaciones en una dirección u otra traen menos eficiencia. Por lo tanto, si un acuerdo, por ejemplo, ha estado pendiente durante tres meses, es hora de cerrarlo.

Otro enfoque es cerrar la transacción después de un cierto número de velas, si el mercado no se mueve en una determinada dirección, o la transacción tiene pocas ganancias.

Esta opción de seguimiento de posición le permite mejorar los resultados de negociación y no mantener acuerdos cuando el mercado no está listo para obtener ganancias.

En grandes movimientos

En este caso, la salida ocurre con un movimiento fuerte, claramente inusual durante el día. Personalmente, uso esta opción de salida si el precio por día ha pasado más de 3-4 niveles del indicador ATR. Este comportamiento, como regla, indica el final inminente de la tendencia.

Por fundación

Otra opción que puede requerir intervención manual es la publicación planificada de noticias importantes que pueden afectar significativamente las tasas de las monedas en cuestión. Un ejemplo es el brexit, que condujo a una caída significativa de la libra. Este evento se anunció de antemano, por lo que era completamente posible cerrar posiciones con anticipación para evitar grandes pérdidas.

Por indicadores

Este es el grupo más grande de métodos de salida, que incluye salidas para osciladores e indicadores de tendencia.Por lo general, establezco para cada salida el número mínimo de barras que deben pasar desde el momento de ingresar a la posición al comienzo de esta regla.

También será útil limitar las ganancias o pérdidas en una posición, superando lo cual esta regla no se aplica. Por ejemplo, podemos salir de una compra después de veinte barras del período de tiempo actual después de su apertura, si el oscilador alcanza el nivel de sobrecompra y la ganancia es al menos el 40% del nivel de toma de ganancias.

A niveles

La producción en los niveles a menudo se justifica a sí misma: los precios a menudo después de alcanzar niveles comienzan a ir en contra de nuestra posición. Hay muchos indicadores que determinan los niveles en modo automático. Aunque tales niveles no son muy adecuados para buscar puntos de entrada, usarlos para salir de las posiciones es bastante efectivo.

Seguimiento de la posición

Además de la entrada oportuna a la posición y un buen conjunto de opciones para salir de ella, también es importante considerar opciones para modificar el nivel de stop loss para el seguro en el caso de que los indicadores no tengan suficiente tiempo para indicar la salida de la posición debido a su retraso.

Por lo tanto, la primera opción debería ser una estrategia de equilibrio. Como regla, establezco el stop loss en punto de equilibrio cuando el precio va un 30% de la distancia para obtener ganancias. En este caso, generalmente pongo de 4 a 7 puntos por encima del precio de apertura de la orden para compensar las pérdidas en permutas y posibles deslizamientos.

El método de parada de arrastre más fácil es usar una red de arrastre fija. En este caso, el stop se detiene después del precio de tal manera que entre el precio y el nivel de stop siempre haya exactamente el número de puntos que establezca. Stop se ajusta estrictamente al precio, no retrocede.

Una opción más adaptativa es establecer la parada en una media móvil. Para gráficos diarios, EMA21 con un turno de 4 generalmente funciona bien:

Un promedio móvil con estos parámetros le permite trabajar bastante bien en mercados con tendencia. EMA con un período de 48 funciona mejor dentro del día.

También a menudo se utiliza la red de arrastre en el indicador parabólico SAR. Le permite acompañar de manera bastante efectiva las posiciones en el comercio a mediano plazo, cuando no hay ningún problema para exprimir todo al máximo de la tendencia.

En el indicador ATR, resulta que establece perfectamente las paradas. Si intenta utilizar este indicador para trabajar con paradas finales, obtendrá una buena opción, que detendrá la parada con bastante eficacia en momentos en que el precio se acelere. Durante la alta volatilidad, dicha detención se mantendrá a una distancia bastante grande del precio y, en caso de fluctuaciones bruscas, no afectará.

Por el contrario, cuando el mercado se ha calmado y la volatilidad es muy pequeña, esta parada final está cerca del precio y no le permitirá perder mucho en estallidos inesperados de actividad. Y como saben, después de la aceleración, el precio simplemente se calma, el mercado está ganando fuerza para el próximo brote. Si este tirón no ocurre a nuestro favor, estaremos protegidos por un trailing stop en ATR.

Otra de las opciones más comunes es rastrear las sombras de las velas. Este método consiste en lo siguiente. Se toma una ventana dada, por ejemplo, en las 10 velas anteriores y se determina el mínimo mínimo para compras y el máximo máximo para ventas:

Cada vela nueva se recalcula para que exactamente las últimas 10 velas participen en el cálculo. Tal arrastre se muestra bien en períodos desde H4 y superiores, ya que hay demasiados ruidos en TF más bajos.

Conclusión

Hoy nos reunimos con las formas principales y más comunes de rastrear las posiciones abiertas. También hay una gran cantidad de métodos menos comunes y más sofisticados, por ejemplo, un "nudo corredizo", cuya descripción dejé fuera del alcance de este artículo.

Además de conocer estas técnicas, debe comprender que es muy importante usar conjuntos de estos métodos juntos, en combinación entre sí. El hecho es que en ciertas situaciones algunos métodos funcionan mejor, en otras situaciones, otros. Por ejemplo, salir en un día volátil (un día cuyo rango de precios excedió los niveles de 3-4 ATR) nunca funcionará así, en un día de negociación regular, pero se ahorrará cuando otros indicadores no hayan notado cambios importantes.

La negociación del promedio móvil será efectiva en caso de noticias de última hora, lo que implicará un cambio brusco en el precio, y el seguimiento del indicador ATR estará lejos de los precios. Pero cuando el mercado se calla, la red de arrastre en el MA estará muy lejos y en el ATR, exactamente donde lo necesita.

Todos estos métodos deben aplicarse juntos, para que su sistema de salidas y seguimiento de posición sea más efectivo y esté listo para cualquier sorpresa.

Mira el video: Ejercicio "Seguimiento del Precio" Parte 2 HD (Enero 2020).

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