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El indicador Force Index de Alexander Elder: lo analizamos en los matices

El mundo del comercio y el análisis técnico está desarrollando constantemente nuevas formas y métodos de investigación de mercado y creando nuevas técnicas e indicadores. Alexander Elder desarrolló el indicador técnico Force Index (FRC) y hoy se tratará de él. Este indicador mide la fuerza de los toros en cada ascenso y la fuerza de los osos en cada descenso. Vincula la dirección del precio, sus oscilaciones y el volumen de transacciones. En este material entenderemos los matices del indicador y las estrategias para su uso en el comercio.

Características del indicador

Plataforma: MetaTrader4
Pares de divisas: cualquiera
Marco temporal: desde H1 y superior
Tiempo de negociación: Cualquiera
Tipo de indicador: oscilador
DC recomendada: Alpari, Roboforex, Amarkets

Descripción del indicador

Los tres componentes del Índice de Fuerza son los principales componentes de la información del mercado: la dirección del cambio de precio, el tamaño del movimiento del precio y el volumen de negociación. Según el autor, cuando el índice de fuerza se suaviza mediante promedios móviles (MA), el resultado de estas mediciones puede determinar con suficiente precisión cambios significativos en el equilibrio de fuerzas entre toros y osos. Se cree que el Índice de Fuerza es uno de los mejores indicadores en los que los indicadores de precio y volumen se combinan en un solo valor.

La totalidad de los tres valores está representada en formas numéricas y gráficas y le permite determinar la fuerza de los toros durante el movimiento hacia arriba y la fuerza de los osos durante el movimiento hacia abajo. Cuanto mayor sea la diferencia de precio y mayor sea el número de transacciones concluidas, mayor será la fortaleza. Si la barra actual cierra a un precio más alto que el anterior, entonces la fuerza es positiva. Si es menor, entonces la fuerza es negativa. De hecho, la diferencia entre el precio actual y el cierre anterior se determina para identificar el predominio de un grupo de compradores o vendedores. Para obtener información más precisa, se utiliza el volumen de negociación.

Por lo general, las tendencias realmente poderosas comienzan no solo al romper el rango de precios anterior, sino también al aumentar el volumen, lo que confirma la determinación de los profesionales de actuar en la dirección de la tendencia. Una confirmación de la tendencia al alza en este caso es el crecimiento del indicador móvil de 13 períodos a un nuevo máximo. Si el indicador de índice de fuerza alcanza un nuevo máximo, es muy probable que esto indique una continuación de la tendencia alcista. Si se observan máximos más bajos en el índice de fuerza móvil de 13 períodos, que pronto cruzará la línea central de arriba a abajo, esto indica una debilidad de la tendencia alcista y un aumento de los precios menos intenso. En este caso, los compradores dan paso a los vendedores.

Si el volumen de negociación es pequeño, es decir, los precios cambian por inercia, sin infusión de fondos por parte de profesionales, y esa tendencia no durará mucho. El índice de fortaleza no cambia mucho, lo que demuestra que el grupo de participantes que formaron el cierre actual no es tan fuerte.

Historial de indicadores

Emigrante ruso a los EE. UU. El Dr. Alexander Elder, uno de los comerciantes más respetados del mundo, es un creador bastante famoso de una nueva generación de indicadores técnicos. Uno de sus indicadores es el Índice de Fuerza.

Describió sus ideas en un libro que se convirtió en un éxito de ventas: "Cómo jugar y ganar en el intercambio". El indicador se considera relativamente nuevo, no del todo clásico, porque el libro fue publicado en 1993.

Configuraciones de indicadores

El indicador tiene solo tres configuraciones: el período promedio, el método de suavizado y el precio involucrado en su cálculo.

La configuración predeterminada es el período 13, el método de promedio es simple y el precio de cierre de la vela.

Cálculo y fórmula del indicador.

La fuerza de cada movimiento del mercado está determinada por su dirección, alcance y volumen. Si el precio de cierre de la barra actual es más alto que el anterior, entonces la fuerza es positiva. Si el precio de cierre actual es más bajo que el anterior, entonces la fuerza es negativa. Cuanto mayor es la diferencia de precios, mayor es la fortaleza. Cuanto mayor es el volumen de transacciones, mayor es la fortaleza.

ÍNDICE DE FUERZA (i) = VOLUMEN (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1)), donde:

ÍNDICE DE FUERZA (i) - Índice de fuerza de la barra actual;
VOLUMEN (i) - volumen de la barra actual;
MA (APPRICE, N, i): cualquier promedio móvil de la barra actual durante N períodos:
simple, exponencial, ponderado o promediado (suavizado);
PRECIO - precio aplicado;
N es el período de suavizado;
MA (APPRICE, N, i-1): cualquier barra anterior.

Por lo tanto, el Índice de Fuerza se calcula restando el precio de cierre anterior del actual y multiplicando el resultado por el volumen (en forex es un volumen de tic). Si el precio de cierre del período actual es más alto que el precio de cierre del período anterior, la fortaleza del mercado es positiva. Si el precio de cierre del período actual es menor que el precio de cierre del período anterior, la fortaleza del mercado es negativa. Resulta que la magnitud del poder de mercado está determinada no solo por la dirección y la magnitud del movimiento, sino también por el volumen.

Cuanto mayor era el volumen con la misma diferencia entre los precios actuales y anteriores, mayor era esta fuerza en términos absolutos. Resulta que un fuerte cambio en los precios en pequeños volúmenes y pequeños cambios en los precios en grandes volúmenes pueden conducir al mismo cambio en el valor del Índice de Fuerza.

Desventajas de los indicadores

Antes de continuar con el análisis del uso del indicador para el comercio real, es necesario discutir la principal debilidad del Índice de Fortaleza. Dado que el Índice de Fortaleza de Elder usa volúmenes de transacciones en su fórmula, es necesario usar el Índice de Fortaleza con precaución en relación con los pares de divisas. El hecho es que en el original, el índice de fortaleza utiliza exactamente los volúmenes de negociación en el cálculo, que son reemplazados por volúmenes de tick para el mercado forex.

Debido a la naturaleza descentralizada del mercado Forex, cada piso de negociación tiene sus propios volúmenes de negociación y, por supuesto, nadie recopila estos volúmenes juntos. Lo único que podemos saber con certeza es la cantidad de transacciones en sí, es decir, el volumen de ticks. Y el número de transacciones y el volumen real son dos cosas diferentes, porque 10 transacciones completadas con un lote de 0.01 no son lo mismo que 10 transacciones con un volumen de 100 lotes. Por lo tanto, las situaciones en las que los volúmenes de tick no coinciden con los reales son frecuentes y, por lo tanto, con respecto al mercado Forex, el índice de fortaleza es un poco "mentiroso".

Indicador de uso

En cuanto al uso del indicador del índice de fuerza, es bastante multifacético. En este caso, dos indicadores con diferentes períodos se utilizan principalmente para el análisis:

El promedio móvil exponencial de dos días del Índice de Fuerza se usa para determinar la fuerza de los vendedores y compradores a corto plazo, mientras que el de 13 días se usa para analizar la tendencia a mediano plazo.

Señales para determinar la tendencia actual

Podemos identificar cambios a largo plazo en la fortaleza de los vendedores y compradores, utilizando un movimiento de 13 períodos desde el Índice de Fortaleza. El Índice de Fuerza de Periodo Largo indica que los compradores son superiores cuando se ubican por encima de la línea central. Cuando está por debajo de cero, los vendedores son más fuertes.

Si el indicador de 13 períodos fluctúa alrededor de cero, lo más probable es que el mercado no esté en tendencia, por lo que no debe confiar en los indicadores de tendencia, que, por regla general, dan señales falsas en tal situación.

Señales para determinar la fuerza de la tendencia y la probabilidad de su finalización.

El índice de fuerza puede indicar el final de la tendencia:

  • El final de la tendencia alcista cuando el indicador cambia el signo de positivo a negativo y las direcciones de precios e indicadores divergentes;
  • El final de la tendencia bajista cuando el indicador cambia el signo de negativo a positivo y las direcciones convergentes del precio y el indicador.

Si el indicador del índice de fuerza muestra movimiento lateral, esto indica que el cambio en el precio en el gráfico del período estudiado no se confirma por una disminución o aumento en el volumen de negociación, lo que puede interpretarse como la probabilidad de una reversión de la tendencia actual del precio. Además, un movimiento lateral del indicador puede indicar una inversión de tendencia, en la que hay un alto volumen de negociación y un ligero cambio en los precios.

Cuando el índice de fuerza móvil de 13 períodos alcanza un nuevo máximo, la tendencia alcista puede considerarse confirmada. Este comportamiento del indicador significa que el movimiento actual es válido y que los precios continuarán creciendo en grandes volúmenes. Cuando la tendencia alcista comienza a perder fuerza, los precios suben a un ritmo más lento o este crecimiento ocurre en un volumen mucho más bajo. En este caso, el índice de fuerza móvil de 13 períodos muestra máximos más bajos y más altos y, finalmente, cruza la línea central de arriba a abajo. Esta será la señal final de que la tendencia alcista se ha agotado.

En general, podemos decir que cuanto más lejos estén las lecturas del indicador de la marca cero, más fuerte será la tendencia actual.

Señales para transacciones

Cuando se usa junto con el índice de fuerza corto de otros indicadores que siguen la tendencia, su efectividad puede incrementarse significativamente. Por ejemplo, si usa cualquier otro indicador siguiendo la tendencia para identificar una tendencia alcista, puede encontrar los mejores puntos para comprar cuando cae el promedio móvil de dos días del Índice de Fuerza. Cuando otro indicador de tendencia muestra una tendencia a la baja, un promedio móvil ascendente de dos días del Índice de Fuerza mostrará el mejor momento para tomar una decisión de venta.

Para encontrar un retroceso a corto plazo dentro de una tendencia creciente, espere hasta que el promedio móvil exponencial de dos días del Índice de Fuerza ingrese a la zona negativa. Este punto, que probablemente sea el mínimo local de la tendencia a mediano plazo, es ideal para comprar.

Puede establecer una orden de compra pendiente justo por encima del máximo de la vela, en la que el movimiento de 2 días desde el Índice de Fuerza entró en la zona negativa en presencia de una fuerte tendencia alcista. En este caso, estará protegido en caso de una caída de los precios, ya que su orden no se ejecutará, por otro lado, si, como se esperaba, la tendencia alcista continuará, la orden se ejecutará y recibirá una posición en la dirección de una fuerte tendencia alcista.

Definición de retrocesos de tendencias locales para agregar a una posición existente

También se puede usar un promedio móvil corto del Índice de Fuerza para agregar a una posición de compra o venta ya abierta. Puede agregar a su posición de compra cada vez que el Índice de Fuerza en una tendencia alcista fuerte entra en la zona negativa y agregar a la posición corta cada vez que el Índice de Fuerza en una tendencia bajista se vuelve positivo.

Señales para cerrar una posición existente

Para las decisiones sobre cuándo salir de una posición larga o corta, el promedio móvil de dos días del Índice de Fuerza es crucial. Si un especulador a corto plazo compra cuando la fuerza de movimiento de dos días del Índice está en la zona negativa, debe vender cuando sea positivo. Si un operador abre una posición corta cuando el indicador está en la zona positiva, debe cerrar la posición cuando la media móvil se vuelve negativa. Por lo tanto, es posible capturar extremos locales para las salidas más rentables desde una posición existente.

La figura de arriba muestra tal intercambio. Hemos determinado que la tendencia a largo plazo en el mercado es alcista. Luego, usando las intersecciones 13 y 21 de la EMA, identificamos períodos de una tendencia ascendente a corto plazo. Y las señales de entrada se generan cuando el índice de fuerza al cierre de la vela diaria cae por debajo de la línea cero. Salga al cierre de la vela diaria si el índice de fuerza está por encima de cero.

En el corto plazo seleccionado del 23 de marzo de 2017, 16 transacciones en el par de divisas GBPUSD se completaron utilizando este sistema. Cinco de ellos resultaron no ser rentables, trayendo 347 puntos de pérdida, uno cerrado con cero ganancias, los 10 restantes trajeron 666 puntos. Se obtuvieron un total de 319 puntos. Por supuesto, este sistema está lejos de ser perfecto, pero es simple y completamente mecanicista: el operador solo necesita ir al terminal una vez al día para buscar señales, que también están claramente definidas. Además, vale la pena recordar que no hay un par de divisas, y el sistema funciona bastante bien en cualquier par de divisas. Aquí, por ejemplo, USDCAD:

Durante el mismo período, se completaron 17 transacciones, 13 de ellas cerraron con una ganancia total de 1261 puntos y 4 no rentables con una pérdida de 624 puntos. En general, en el par hemos subido 637 puntos. Aquí puede notar varias pérdidas bastante grandes. Podrían evitarse o minimizarse utilizando la configuración de stop loss inmediatamente después de los promedios móviles exponenciales. Además, el sistema mejoraría el pull-up de la parada después del EMA21 más lento, así como la transferencia al punto de equilibrio después de estar en el mercado durante 5 días. La estrategia funciona aproximadamente de la misma manera en todos los pares de divisas con la misma configuración, por lo que doy una prueba resumida de pares de divisas seleccionados al azar:

La tendencia principal se determinó en función de si el precio estaba por encima o por debajo de EMA100, la tendencia a corto plazo se determinó por la posición relativa de EMA21 y EMA13. Y, por supuesto, se aplicó la regla básica de entrar y salir de una posición, como se describió anteriormente. La entrada se realizó por dos órdenes. Para ambos, el stop loss se determinó en base a 3xATR, la ganancia de la primera orden es el 60% del valor de stop, la segunda orden sin ganancia. En este caso, ambas órdenes se cerraron de acuerdo con la regla anterior. Si no existía ninguna condición para la salida, después de que TakeProfit cerró el primer pedido, se activó un trailing stop, que ajusta el stop loss en ЕМА21 a una pequeña distancia (3-5 puntos). Puede estudiar la versión mejorada de esta idea comercial en el foro.

El sistema es bastante adecuado para el comercio manual y automatizado. Al mismo tiempo, es muy simple y tiene un gran potencial de modernización por parte de comerciantes experimentados. Por ejemplo, puede reemplazar un filtro de tendencia simple a largo plazo por uno más efectivo, también puede usar la recarga a medida que el beneficio se acumula en los gráficos intradía (por ejemplo, en los gráficos por hora). Aquí hay un ejemplo simple de recargar con el indicador del oscilador estocástico al acuerdo inicial para el par USDCAD discutido anteriormente:

También puede experimentar con un filtro de tendencia a corto plazo. Por ejemplo, use el método propuesto anteriormente, basado en encontrar el Índice de Fuerza (13) arriba o debajo de la línea cero.

Señales de divergencia

La divergencia es una discrepancia en la dinámica del indicador y el precio. Es característico de la mayoría de los osciladores (indicadores que fluctúan en un rango) y se considera un signo de una inversión de movimiento. La divergencia alcista ocurre cuando los mínimos más cercanos del precio bajan y los mínimos locales correspondientes del indicador suben. La divergencia alcista indica la presencia de requisitos previos para una inversión del movimiento ascendente.

La divergencia bajista ocurre cuando los precios máximos aumentan y los picos correspondientes del indicador disminuyen. La divergencia del oso indica la presencia de requisitos previos para una reversión hacia abajo.

Si un histograma más alto del Índice de Fuerza móvil de 13 períodos indica una probabilidad significativa de continuar el movimiento ascendente actual, entonces la divergencia alcista entre el Índice de Fuerza móvil de 13 períodos y el precio es una señal fuerte para abrir posiciones cortas. Por lo tanto, si los precios alcanzan otro máximo más alto y el Índice de Fuerza móvil de 13 períodos alcanza un máximo más bajo, esto significa que los compradores están perdiendo el control del mercado y los vendedores están listos para tomar su lugar y tomar el poder en sus propias manos.

Cuando se utilizan divergencias como señales para abrir un acuerdo, se necesitan confirmaciones adicionales. Durante una fuerte tendencia en el mercado, a pesar de la divergencia, el precio puede continuar moviéndose en la dirección del movimiento principal durante mucho tiempo.

Conclusión

El uso del indicador Force Index es un ejemplo de la construcción de un sistema de comercio a partir de los indicadores del mismo nombre utilizando varios parámetros (logrando así varias propiedades del indicador). El índice de fuerza funciona ligeramente mejor en instrumentos volátiles, ya que el volumen se multiplica por la diferencia en los precios de cierre de las velas. Cuando trabaje en el mercado Forex u otro mercado donde se use el volumen de ticks, recuerde que en el cálculo clásico, el Índice de Fuerza tiene en cuenta el volumen de efectivo.

Mira el video: ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ (Diciembre 2019).

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