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Cómo aplicar las ondas de Elliott en Forex

Buenas tardes, amigos comerciantes de divisas! Hoy, a petición suya, hablaremos sobre las Ondas Elliot.

Ralph Elliott vivió hace mucho tiempo en una lejana América. Al analizar el mercado en las largas tardes de invierno, desarrolló un concepto de la naturaleza fractal del mercado. Varias generaciones de comerciantes han cambiado, pero su teoría aún encuentra su aplicación en el análisis de mercado. Cabe señalar que la teoría es exclusivamente moderna y completamente inadecuada para planos. También se debe tener en cuenta que en los últimos 100 años, el mercado ha cambiado mucho, y la teoría de Elliott ya no encuentra una confirmación tan fuerte como antes, pero hasta el día de hoy puede usarse en el arsenal de cada comerciante. Además, hay operadores que han construido completamente su estrategia comercial basada en las olas.

Hoy consideraremos los principales postulados de la teoría de la onda, en qué se basan y cómo aplicar la teoría descrita en el comercio en el mercado Forex.

Ralph Nelson Elliott

Al experimentar las consecuencias de una enfermedad grave, Elliott encontró una distracción al estudiar el comportamiento del mercado de valores. Tras concentrar su atención en el estudio de los gráficos de varios períodos de tiempo, trató de encontrar un principio universal en el comportamiento de los precios, que le permitiera predecir con precisión la dirección del movimiento de las cotizaciones de mercado.

A fines de los años 20 del siglo pasado, una versión funcional de la teoría estaba lista: un patrón de 5 ondas que describe la mayor parte de lo que está sucediendo en el mercado. Elliott señaló que la psicología de las masas es generalmente uniforme y es el resultado de una reacción a factores externos. Por lo tanto, la secuencia de oscilaciones crecientes y decrecientes puede describirse mediante un cierto patrón repetitivo: una onda. Además, el descubrimiento para el autor fue que el mercado en sí tiene una naturaleza fractal, por lo tanto, el mismo patrón se repite en diferentes intervalos de tiempo. Es decir, podemos dividir el movimiento ondulatorio existente hasta el infinito en otros más pequeños. En otras palabras, cada movimiento se repite, pero en una escala diferente.

Niveles de olas

En teoría clásica, hay 9 niveles de onda. Tal marcado ayuda a evaluar la escala del movimiento de tendencia subyacente. Las ondas de nivel superior generalmente se marcan con números romanos en mayúscula, las ondas de nivel medio se indican con números simples y las ondas de nivel inferior se indican con números romanos en minúscula. En la vida real, probablemente no necesitarás tantos niveles. Marcar incluso más de 3 niveles de onda ya se está volviendo difícil y poco adecuado para el comercio.

Secuencia base

Las ondas se dividen en dos tipos: pulsadas y correctivas. La dirección principal del patrón está determinada por ondas pulsadas, las de corrección se dirigen en la dirección opuesta. En este caso, las ondas 1, 3 y 5 son pulsadas, ya que determinan la tendencia. Las ondas 2 y 4 son correctivas. Esta secuencia de cinco ondas forma una onda de impulso de orden superior.

La figura correccional consta de tres ondas, denominadas A, B y C. En este caso, el impulso principal se dirige hacia abajo, por lo tanto, las ondas A y C son impulso, y la onda B es correccional. A un nivel de onda más alto, la secuencia se convierte en una sola onda correctiva.

Combinando una secuencia de 5 ondas con una figura de corrección de 3 ondas, obtenemos un ciclo completo de ondas de ocho ondas. Es decir, el ciclo completo consta de dos fases: pulso y corrección. Al finalizar, el ciclo comienza de nuevo.

Siempre ingresamos al mercado al comienzo de un nuevo ciclo, es decir, antes de la formación de la primera ola. En cualquier caso, debemos esperar hasta que se forme al menos una estructura completa: una secuencia de ocho ondas. Solo después de que se haya formado la tendencia y haya comenzado la onda correccional A-B-C, podemos comenzar a buscar un momento para ingresar. La secuencia de onda tiende a reconstruirse a medida que se forma, por lo que se recomienda no ingresar antes de completar el primer ciclo.

Es importante entender que la secuencia de Elliott es esencialmente un fractal. Es decir, cada onda se divide en otras más pequeñas, mientras se mantiene la estructura general: un cambio continuo de impulso y corrección. Específicamente, cada onda de impulso se divide en una secuencia de 5 ondas, y cada onda correccional en una secuencia de 3 ondas.

La secuencia de onda correcta en la teoría clásica de Elliott debe corresponder a tres características:

  • La onda 2 en ningún caso puede ir más allá del nivel de la onda 1. Si esto sucede, la secuencia debe recalcularse de acuerdo con esta regla;
  • Wave 3 nunca puede ser la secuencia más corta. Como regla, esta es la ola con el impulso más fuerte. Además, la onda 3, en cualquier caso, debe exceder el nivel de la onda 1. En este caso, las ondas 1 y 5 deben ser aproximadamente del mismo tamaño;
  • Se excluye la intersección de la onda 4 con la onda 1. Si no se cumple esta condición, también se requiere el recálculo de la secuencia. La corrección A-B-C que finaliza el ciclo generalmente termina justo en el área de la 4ª onda.

Kit de herramientas

Entonces, para empezar, descubramos qué tipo de herramientas realmente necesitamos. En primer lugar, si es un principiante y todavía tiene problemas para determinar los extremos en el gráfico, el indicador ZigZag en cuestión no estará mal. Sin embargo, en la mayoría de los casos solo interferirá, ya que el resultado del indicador depende en gran medida de los parámetros de entrada. Lo mismo ocurre con cualquier marcador de onda Elliott automático. Por lo tanto, personalmente recomendaría marcar los extremos en el gráfico manualmente.

Para confirmar la entrada, puede usar cualquier oscilador preferido, por ejemplo, RSI. Además, se requerirá el indicador ATR para calcular el stop loss. Si lo desea, por supuesto, puede usar cualquier otro indicador de volatilidad.

En general, cualquier vela o gráfico de barras y herramientas gráficas simples son suficientes para marcar las olas. Muchas personas necesitan un gráfico de velas limpio y algunos patrones de velas. No olvide que la teoría de la onda de Elliott es en su mayor parte un proceso creativo, el autor solo describe los límites que no deben cruzarse.

Cualquier versión del servicio Metatrader y TradingView se ajustará a estos requisitos. En MetaTrader 5, por ejemplo, hay una herramienta semiautomática especial para marcar el pulso y la onda de corrección de Elliott. Pero, en general, se puede lograr el mismo resultado utilizando una etiqueta de texto normal.

Ejemplos de gráficos

Entonces, comenzamos el marcado con una secuencia de 5 ondas. Para el punto de partida, tomamos el momento de reversión de la tendencia actual. Lo principal aquí es observar las tres reglas básicas para construir las ondas de Elliott, que discutimos anteriormente:

  • La segunda ola no puede ser inferior al mínimo de la primera ola;
  • La tercera ola es casi siempre la más larga de la secuencia, y en ningún caso puede ser la más corta;
  • La cuarta ola no cruza el máximo de la primera.

Junto con esto, obtenemos la primera ola (de impulso) de un nivel superior. Esto es importante porque el marcado simultáneo de varios niveles de onda ayuda enormemente a determinar el punto de entrada. El punto de entrada más seguro es después de la finalización del ciclo completo, es decir, después de la finalización de la formación de la onda correccional, antes de la formación de la primera onda. Si hablamos de oleadas de un orden superior, marcadas en rojo en el gráfico, puede ingresar al mercado después de la segunda y cuarta oleadas.

Es más fácil determinar la finalización de una onda correccional bajando un marco de tiempo a continuación. El movimiento correctivo en la estructura es casi idéntico al patrón armónico ABCD, por lo tanto, al marcar, puede usar las mismas reglas de construcción.

El patrón armónico en la mayoría de los casos es simétrico y termina con una expansión de Fibonacci del 127.2% o 161.8%. En este caso, la corrección resultó ser más extendida, por lo que estiramos la cuadrícula desde la onda B y esperamos que el precio de expansión alcance el 161.8%.

En este punto, puede ingresar la compra. Stop loss será igual al valor triple de ATR. Dado que la tercera ola apenas comienza a formarse a un nivel de ola más alto, la ganancia debe ser lo suficientemente grande. Como opción, puede configurar tomar ganancias 3 veces más desde la parada. Además, el trailing stop no duele.

Por lo tanto, para determinar el punto de entrada potencial, primero necesitamos medir la distancia al punto 5 estirando la cuadrícula de la onda de corrección a-b. Entonces descubrimos el nivel de corrección que necesitamos: 161.8%. Uno y el mismo principio funciona en cualquier nivel de onda.

Calcular el punto de entrada ahora es una cuestión técnica: el punto C se ubicará a una distancia del 161.8% de la onda de corrección A-B.

Por supuesto, uno de los pasos más importantes es determinar el lugar correcto para establecer su stop loss. Una solución bastante universal es el valor triple del indicador ATR. Sin embargo, en la mayoría de los casos, solo necesitamos encontrar un punto, después del cual el marcado actual perderá relevancia. Es en este lugar donde debe poner un stop loss.

Es mejor cerrar una posición en partes. En este caso, habiendo abierto para la compra, estamos esperando la formación de la próxima onda correccional. Una vez que lo identificamos, puede cerrar la mitad de la posición. Incluso si el pronóstico es incorrecto, aún obtenemos una buena ganancia. Para el resto de la posición, establezca un trailing stop.

La autosimilitud de la secuencia de onda le permite hacer un pronóstico bastante preciso del movimiento del precio, basado solo en datos de períodos de tiempo más bajos. Por lo tanto, al marcar, intente utilizar al menos dos niveles de onda, para obtener el mejor efecto: 3.

Para agudizar la habilidad de marcado, es mejor limitarse primero a un nivel de onda. Es conveniente entrenar en el gráfico por hora; si tiene la intención de operar en el mercado real, debe cambiar al diario.

Lo principal es aprender a determinar una secuencia de onda continua en un gráfico cuando el final de un ciclo completo determina el comienzo de uno nuevo. Primero encontramos el último gran extremo. En términos generales, el máximo o mínimo de todo el horario.

Luego determinamos la primera ola. Determinar simplemente es esencialmente el primer máximo local por debajo del anterior. La tercera ola no puede ser menor que la primera. Debe haber un poderoso movimiento direccional. Cuando aparece otro máximo por debajo del mínimo de la segunda ola, se forma una cuarta ola. Después de la quinta ola, estamos esperando la corrección ABC, la corrección formada al mismo tiempo significa la finalización de la onda 5.

Entonces, se debe formar un mínimo más alto y un máximo más alto en la tabla. A continuación, debe estirar la cuadrícula de Fibonacci desde la onda b: 0% al final de la onda b y 100% al principio. Esperamos hasta que el precio alcance el nivel de 161.8%. Si lo desea, se puede establecer una orden de venta pendiente en este nivel.

Para establecer el stop loss, utilizamos el valor triple del ATR actual (al momento de configurar la cuadrícula Fibo). Tome el beneficio establecido 3 veces el stop loss. Además, la posición puede cerrarse cuando aparece la siguiente onda correccional A-B-C. Por lo tanto, negociamos un ciclo continuo: ingresamos al mercado al principio y salimos al final.

Conclusión

Elliott Waves es una herramienta de negociación universal e independiente, que con las habilidades de marcado adecuadas le permite obtener resultados realmente sorprendentes. Sin embargo, a pesar de su antigüedad, la teoría no se ha convertido en un sistema comercial completo, y en su mayor parte, el resultado depende de la percepción subjetiva del comerciante. Si desea aprender a comprender mejor el mercado, la teoría de la onda de Elliott lo ayudará a capacitar las habilidades necesarias para esto y puede conformar su estrategia comercial principal.

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