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Cómo no usar el indicador ADX

Cualquier operador novato sabe que operar en la dirección de una tendencia fuerte reduce los riesgos y aumenta el potencial de ganancias. Sin embargo, la principal dificultad radica en identificar correctamente la tendencia: el principio y el final. Es para este propósito que se puede usar el indicador de índice direccional medio (ADX). En muchos casos, puede servir como la herramienta definitiva en el trabajo. En este artículo, examinamos el valor de ADX, vemos la fórmula de cálculo, analizamos estadísticas sobre diversas estrategias para su uso en el comercio y vemos las fortalezas y debilidades del indicador.

El movimiento direccional o el sistema ADX es un concepto que J. Wells Wilder, Jr. fue el primero en describir en 1978 New Concepts in Technical Trading System, que luego fue refinado por los analistas. El sistema consta de un índice direccional promedio (ADX) y un indicador de movimiento direccional (DMI, índice de movimiento direccional). El indicador de dirección del tráfico en sí ya es un indicador técnico útil y versátil, es un excelente indicador de la dirección del mercado. Y ADX, uno de los derivados de DMI, no solo le permite identificar mercados que están en estado de tendencia, sino que también proporciona una forma de evaluar la fortaleza de las tendencias.

Características del indicador

Plataforma: cualquiera
Pares de divisas: cualquiera
Plazo: preferiblemente desde H1 y superior (lo mejor de todo D1)
Tiempo de negociación: todo el día
Tipo de indicador: tendencia clásica
DC recomendada: Alpari, Exness, Instaforex

El significado del indicador ADX

El indicador ADX está presente en todos los terminales y programas comerciales para el análisis técnico del mercado. El indicador se ve en forma de tres líneas, que varían en el rango de 0 a 100 en una ventana separada, característica de todos los osciladores.

Primero, se generan dos líneas que miden la presión de las compras y ventas. Se llaman + DI (indicador direccional positivo) y -DI (indicador direccional negativo). Existe un entorno alcista cuando la línea + DI es más grande que la línea -DI. A partir de estas dos líneas, se crea una tercera línea, llamada "línea de movimiento direccional promedio (ADX)". La creciente línea ADX nos dice que el mercado está en modo tendencia. Una línea ADX descendente o incluso horizontal representa el entorno de un rango de negociación.

A pesar de que las lecturas del indicador ADX oscilan entre 0 y 100, rara vez superan los 60. Un valor ADX por debajo de 20 indica una tendencia débil, y por encima de 40 indica una tendencia fuerte. Las lecturas superiores a 40 indican una fuerte tendencia (tanto a la baja como a la al alza). Cuando el indicador está por debajo de 20, esto indica la ausencia de una tendencia pronunciada.

Si hay alguna tendencia en el mercado, alcista o bajista, la distancia entre las líneas de señal DI comienza a aumentar y el propio ADX comienza a crecer y, por el contrario, cuando la actividad del mercado disminuye, la distancia entre las líneas de señal DI comienza a disminuir y el ADX disminuye.

ADX funciona mejor después de un período de consolidación y muestra resultados poco confiables después de reversiones del mercado en forma de V y movimientos bruscos contra la tendencia principal.

Configuración del indicador ADX

El indicador ADX se usa para cuantificar la fuerza de la tendencia. Su cálculo se basa en la expansión de la media móvil del rango de precios durante un período de tiempo determinado.

El período predeterminado es de 14 barras, aunque, por supuesto, se pueden usar otros períodos de tiempo. También se encuentra el uso de ADX de 12, 18 y 21 períodos. Como pauta: cuando se establecen parámetros, los operadores usualmente usan valores en el rango de 7 a 30. Como resultado de aumentar el período, obtienes información más confiable sobre las tendencias, pero encontrarlas tomará más tiempo: puedes omitir una parte significativa de la tendencia para cuando el indicador Le informaré. El uso de períodos de cálculo reducidos le permitirá obtener rápidamente información sobre muchas tendencias, pero algunas de estas "tendencias" pueden resultar falsas.

Se puede usar cualquier precio para calcular los valores ADX, pero recomiendo elegir los precios de cierre; este es un enfoque clásico para calcular las lecturas del indicador propuesto por el autor.

Además, como de costumbre, puede ajustar los colores y los estilos de visualización de las líneas indicadoras (en la ventana de parámetros - estilos para la línea ADX, en la pestaña de colores - para las líneas DMI), así como establecer las líneas de ayuda.

El indicador ADX se puede aplicar con éxito en varios mercados, incluidas acciones, futuros, monedas, fondos mutuos y otros.

Construyendo un Indicador ADX

El índice de directividad media se deriva de otros dos indicadores, también desarrollados por Wells Wilder: este es el Indicador de directividad positiva (a veces denotado como + DI o + DMI) y el Indicador de directividad negativa (denotado como -DI o -DMI).

El algoritmo de cálculo del indicador ADX se puede descomponer en cuatro pasos.

  1. Se calcula un parámetro llamado Delta o DM (movimiento direccional). El parámetro tiene dos valores: + DM y -DM.

+ DM = Highi-Highi-1, donde

Highi - máximo de la vela actual

Highi-1: el máximo de la vela anterior

Además, si Highi

-DM = Lowi-1- Low i, donde

Bajo i - mínimo de la vela actual

Bajo i-1 - mínimo de la vela anterior

Además, si Low i> Low i-1, no se realiza el cálculo del parámetro.

Por lo tanto, el parámetro + DM y -DM son siempre positivos o iguales a cero. Un valor muestra cuánto está la parte superior actual de la barra por encima de la parte superior anterior, y el otro muestra cuánto es más baja la parte inferior actual que la anterior.

Luego se comparan los valores absolutos + DM y -DM y el menor de ellos es igual a cero. Es decir, para cualquier vela uno de los valores será igual a cero. La única excepción es el patrón de la barra interior: en la vela interna, High es más bajo que el anterior, Low es más alto que el anterior y ambos valores (+ DM y -DM) son iguales a cero.

  1. Se calcula un parámetro llamado True Range (TR). En este caso, el valor máximo se toma de los siguientes tres valores:

Highi - Lowi - valor de barra actual

Highi - Closei-1, donde Closei-1 es el precio de cierre de la barra anterior

Lowi} - Closei-1

Los últimos dos valores son bastante necesarios para el mercado de valores, donde muy a menudo se producen brechas.

  1. Se calcula el valor DM / TR, después de lo cual se toma una media móvil exponencial de este valor. El parámetro resultante se llama Índice de movimiento direccional (DMI). Este valor se muestra en el gráfico en forma de dos líneas: + DMI y -DMI.

+ DMI = EMA (+ DM / TR, Periodo)

-DMI = EMA (-DM / TR, Periodo).

Además, en la literatura, a veces se encuentra otra opción de cálculo cuando + DM o -DM se suavizan por separado, y luego se dividen en el rango verdadero igualmente suavizado. Es decir, la fórmula toma la siguiente forma:

+ DMI = EMA (+ DM, Periodo) / EMA (TR, Periodo)

-DMI = EMA (-DM, Periodo) / EMA (TR, Periodo)

  1. Se calcula el índice direccional promedio (ADX). Es una media móvil exponencial con el mismo período que en el paso anterior desde el valor llamado movimiento direccional (Índice direccional, DX):

DX = ((+ DMI) - (- DMI)) / ((+ DMI) + (- DMI))

ADX = EMA (DX, Periodo)

Por lo tanto, obtuvimos la tercera línea del indicador. Como ya dije, las tres líneas están construidas en una ventana separada y van del 0 al 100%. Aunque en la práctica, ninguno de ellos alcanza la línea cero o el nivel de 100.

Opciones de aplicación ADX

El problema de describir varias señales de indicadores clásicos (y no solo) es la falta de estadísticas sobre el uso de estas señales. Como resultado, al recomendar una señal de uso, a menudo resulta que el propio autor no está seguro de la rentabilidad de su uso. Trataré de evitar una situación tan incómoda y, a partir de ahora, al escribir este y otros artículos, examinaré cuidadosamente la efectividad de una señal, para que usted mismo decida si usar este o aquel indicador en su negociación. Bueno, usted mismo no estaría interesado en cuánto más efectivo es este o aquel indicador que simplemente lanzar una moneda. Sí, esta es una tarea compleja y voluminosa que nunca se ha planteado a los autores de libros y artículos de la red, y esta información será mucho más valiosa. Le daré no solo el número máximo de aplicaciones diferentes para este o aquel indicador que solo se puede encontrar en la literatura y en la red (y que no se puede encontrar), sino también estadísticas sobre el uso de estas señales en el mercado real, consejos y conclusiones sobre la efectividad de estas señales. Entonces comencemos.

Señal de cambio de moneda

En primer lugar, generemos resultados absolutamente aleatorios del asesor, como si arrojáramos una moneda. Con estos resultados, compararemos las señales generadas por el indicador ADX y evaluaremos su efectividad.

Método de investigación

Usando un generador de números aleatorios, generaré un número aleatorio de 0 a 1. Si el número resulta ser menor que 0.5, el asesor entrará en ventas. Si más de 0.5 - en la compra. Los resultados para cada par se registran en una tabla separada. Al mismo tiempo, se evalúa el resultado del trabajo del asesor al cerrar de 1 a 12 velas después de abrir por separado.

Los períodos estudiados: M1 - D1

Los pares de divisas analizados: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Resultados

El objetivo de nuestro estudio no era así, pero aun así quiero prestar atención al impacto de los costos en los resultados de las transacciones. Los resultados de operar con una señal de un lanzamiento de moneda están en la imagen a continuación. En el período D1 de cada par, el número de ofertas rentables se distribuyó realmente dentro del 50% con un error de aproximadamente 2-3%. Pero cuanto menor es el período, menos transacciones rentables. En el período M1, el número promedio de operaciones rentables es del 20 al 30% y esto no es un error tipográfico o un error. Este es el efecto del spread y el deslizamiento en los resultados comerciales generales. Que quiere decir? Para negociar cero en el período D1 con valores iguales de stop y take, es suficiente tener un porcentaje de transacciones rentables de aproximadamente el 50%. ¡Para operar a cero en el período M1, necesitará 70-80% de las operaciones rentables! Esto es lo que los costos comerciales tienen sobre el resultado y esto siempre debe tenerse en cuenta. Eche un vistazo a los resultados para el período H1: incluso allí, para obtener el cero final, debe tener al menos el 55% de las operaciones rentables. Te hace pensar, ¿no?





Pero ese no era el punto. Ahora hemos recibido un punto de referencia con el que compararemos el comercio por señales indicadoras. Si el porcentaje de operaciones rentables resulta ser mayor por la señal del indicador, podemos concluir que dicha señal es efectiva. Al mismo tiempo, al calcular el número promedio de operaciones rentables, es posible cuantificar esta misma eficiencia al encontrar la diferencia en porcentajes promedio entre la señal del indicador y el lanzamiento de la moneda.

Intersecciones de líneas + DI y -DI con crecimiento ADX

Comencemos con la siguiente señal de entrada: la intersección de las líneas + DI y -DI con el crecimiento del índice ADX, que es más alto que DI. En teoría, su intersección debería significar un cambio en la tendencia actual, el comienzo de una nueva tendencia. El crecimiento de ADX también indica la aparición de una nueva tendencia, y su permanencia por encima de DI, el final del piso.

Método de investigación

Esta vez comprobaremos la efectividad de esta señal de la siguiente manera. Cuando aparezca la señal, observaremos cómo se cerraron la primera, segunda, tercera y otras velas. Por lo tanto, determinamos la calidad de señal pronosticada.

Comprobaremos hasta 12 velas desde el momento en que aparezca la señal. Las pruebas se llevarán a cabo nuevamente en todos los pares de divisas principales, en todos los plazos de 2000 a 2017.

El período del indicador ADX es 14.

Los períodos estudiados: M1 - D1

Los pares de divisas analizados: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Resultados





La imagen de arriba muestra las tablas para cada par de divisas. Los números en las columnas son el número de velas, en las filas son marcos de tiempo, y en la intersección es el número de señales rentables, aquellas en las que se justificó la señal, al menos por un par de puntos. En este caso, las tablas tienen tres columnas adicionales: el número promedio de transacciones rentables en un período de tiempo, el número promedio de transacciones rentables en un período de tiempo para una moneda y la diferencia entre ellas. A continuación se muestra el número promedio de operaciones rentables para todos los marcos de tiempo para un par en particular.

Conclusiones

Como se puede ver en la tabla, las capacidades predictivas de esta señal dejan mucho que desear. No existe correlación entre la intersección de las líneas -DI y + DI con el aumento simultáneo de las lecturas de ADX y el comportamiento de los precios. Quizás esto tenga sentido en los mercados de valores, pero no en el mercado de divisas. Como notó, en la línea para el período D1, resultados bastante buenos. Aún así, no debe prestarles especial atención, ya que la selección de transacciones fue demasiado pequeña: 40-70 transacciones para el período 2000 a 2017. En los plazos en los que es muy difícil comerciar debido a los altos costos de negociación, el porcentaje de señales rentables del indicador arriba En este caso, las señales en el TF más corriente (M15-H1), por regla general, son inferiores al lanzamiento de una moneda. Por lo tanto, estamos convencidos de la conveniencia de utilizar dicha señal del indicador ADX para períodos de H4 y superiores, siempre que la relación de ganancia a pérdida sea superior a uno.

Posición + DI y -DI entre sí

La señal anterior era compleja, y ahora intentaremos experimentar algo más simple. Por ejemplo, una simple intersección de líneas + DI y -DI.

Método de investigación

No es diferente del anterior.

Resultados





La imagen de arriba muestra las tablas para cada par de divisas. La estructura de las tablas es la misma que en la versión anterior.

Conclusiones

Y nuevamente estamos convencidos de la conveniencia de usar la señal de la intersección de las líneas + DI y -DI del indicador ADX para períodos desde H4 y superiores, siempre que la relación ganancia / pérdida sea superior a uno.

Usando el indicador ADX como filtro de tendencia. Opcion 1

En este estudio, analizaremos la efectividad del indicador ADX como filtro de tendencia. Tomaremos como base el sistema de negociación basado en las señales de la moneda, pero solo ingresaremos a las transacciones si el indicador ADX supera los 20.

Resultados y conclusiones





Los resultados se pueden ver en la imagen de arriba. Este enfoque para filtrar ofertas mejoró ligeramente el resultado. Pero la magnitud de la mejora es tan pequeña que el uso de dicho filtro no parece apropiado.

Usando el indicador ADX como filtro de tendencia. Opción 2

Existe otro enfoque interesante cuando se usa el indicador ADX como filtro de tendencia, que valdría la pena verificar. Consiste en lo siguiente: si bien el ADX está por encima de 25, puede usar sistemas de tendencia, tan pronto como el ADX baje, se usarán los sistemas de negociación de canales.

Método de investigación

Para empezar, crearemos dos sistemas simples: tendencia y contratendencia. El primero usará la intersección de dos promedios móviles para entrar y salir de las posiciones, el segundo usará zonas de sobrecompra y sobreventa para entrar y salir. Al mismo tiempo, solo se puede abrir una posición a la vez. Como medimos la efectividad de la determinación de tendencias mediante el indicador ADX, en el primer caso determinaremos la presencia o ausencia de una tendencia de manera completamente aleatoria. El generador de números aleatorios, es decir, una moneda, nos ayudará nuevamente en esto. Si un número cae por debajo de 0.5, use el sistema de canales. Si es mayor - tendencia. En la segunda opción, conectaremos ADX como un filtro de tendencia en lugar de una moneda y veremos cómo mejoran los resultados. Como umbral de tendencia / plano, utilizaremos el nivel 25 recomendado en todos los directorios y libros.

Los períodos estudiados: M1 - D1

Los pares de divisas analizados: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Indicadores

Sistema de tendencia: entrada / salida en la intersección de ЕМА13 y ЕМА21

Sistema de contratendencia: entrada / salida cuando el indicador WPR14 ingresa a las zonas -10 y -90

Cambio de tendencia / plano: moneda y ADX14 con nivel 25.

Resultados y conclusiones

Los resultados se pueden ver en la imagen de arriba. Es divertido, pero el enfoque recomendado para filtrar la tendencia por el indicador ADX en una gran cantidad de literatura resultó ser decentemente peor que usar un lanzamiento de moneda para esta tarea. Si las formas anteriores de usar ADX con una relación riesgo / beneficio superior a 1 a 2 están justificadas, entonces este método de filtrado de tendencias claramente no vale la pena usar en su negociación. Mostró su ineficiencia en cualquier período y cualquier par de divisas.

Usando el indicador ADX como filtro de tendencia. Opción 3

Otra opción para usar el indicador ADX para determinar las condiciones del mercado es encontrar ADX en relación con + DI y -DI. Me gusta este enfoque porque no está vinculado a un nivel específico, como 25 en la versión anterior. Si ADX es mayor que + DI y -DI, ​​entonces el mercado está en tendencia, si está por debajo de una de las líneas o ambas: plano.

Método de investigación

Como en el caso anterior, compararemos la operación de dos sistemas: coin y ADX. Además, ya tenemos lecturas de monedas.

Los períodos estudiados: M1 - D1

Los pares de divisas analizados: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Indicadores

Sistema de tendencia: entrada / salida en la intersección de ЕМА13 y ЕМА21

Sistema de contratendencia: entrada / salida cuando el indicador WPR14 ingresa a las zonas -10 y -90

Cambio de tendencia / plano: moneda y ADX14 (arriba + DI y -DI).

Resultados y conclusiones

Los resultados se pueden ver en la imagen de arriba. En la columna "ADX 6" se registran las lecturas de nuestro sistema de filtración que usa ADX, en la columna "Diferencia 6" - la diferencia en las lecturas en comparación con la "moneda". Y nuevamente, la "moneda" ganó, aunque esta vez no con una brecha tan grande.

Usando el indicador ADX como filtro de tendencia. Opcion 4

En la inmensidad de la red, hace mucho tiempo encontré varios boletines sobre el indicador ADX. Uno de los temas que se discute ampliamente en ellos es entrar en un acuerdo en un sistema de tendencias solo si las lecturas de ADX son más altas que en la vela anterior.

Método de investigación

Usaremos el sistema de tendencias más simple que se nos ocurrió al verificar las señales anteriores: la intersección de los promedios móviles exponenciales con períodos de 13 y 21. Haremos dos pruebas: en la primera, intercambiaremos en cada intersección de las medias móviles, y en la segunda solo si ADX crece.

Los períodos estudiados: M1 - D1

Los pares de divisas analizados: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Indicadores

entrada / salida en la intersección de ЕМА13 y ЕМА21

Tendencia / conmutación plana: no y ADX2<>

Resultados y conclusiones

Los resultados se pueden ver en la imagen de arriba. Como puede ver, esta forma de usar el indicador ADX está dando sus frutos, lo que aumenta la probabilidad de un acuerdo rentable en un par de por ciento. Además, esta señal funciona mejor en períodos hasta H1, por lo que esta forma de filtrar ofertas puede ser útil para los comerciantes durante el día.

Usar el indicador ADX como condición para salir. Opcion 1

Cuando el ADX se eleva por encima de ambas líneas de dirección, teóricamente esto indica un sobrecalentamiento del mercado. Cuando el ADX comienza a moverse hacia abajo, por encima de ambas líneas, esto es una señal de que la tendencia dominante puede cambiar o terminar. En teoría, este es un buen momento para obtener ganancias o fijar parte de la posición. Bueno, entonces, verifiquemos.

Método de investigación

Como base, tomaremos el sistema de tendencias del estudio anterior y le agregaremos otra condición de salida: ADX está por encima de + DI y -DI y comienza a disminuir.

Los períodos estudiados: M1 - D1

Los pares de divisas analizados: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Indicadores

Entrada en la intersección de ЕМА13 y ЕМА21

Tendencia / conmutación plana: no

Salga en la intersección de retorno de EMA13 y EMA21 o con una disminución en ADX por encima de + DI y -DI

Resultados y conclusiones

Los resultados se pueden ver en la imagen de arriba. Como puede ver, esta salida mejoró significativamente los resultados del sistema base en todos los instrumentos en períodos desde M15 y superiores. Se recomienda tomar nota de esta opción de salida para su uso en sistemas de comercio de tendencias.

Usar el indicador ADX como condición para salir. Opción 2

Otra opción que se puede encontrar en la red es salir de una posición cuando ADX cae por debajo del nivel 42. Me gusta menos esta opción, porque hay un nivel numérico que no cambiará con los cambios del mercado.

Método de investigación

Nuevamente tomaremos el sistema de tendencias del estudio anterior y le agregaremos otra condición de salida: ADX cruza los niveles 42 y 25 de arriba a abajo. Por lo tanto, obtenemos datos para dos niveles.

Los períodos estudiados: M1 - D1

Los pares de divisas analizados: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Indicadores

Entrada en la intersección de ЕМА13 y ЕМА21

Tendencia / conmutación plana: no

Salga en la intersección de retorno de EMA13 y EMA21 o cuando ADX caiga por debajo de 42 (25).

Resultados y conclusiones

Los resultados se pueden ver en la imagen de arriba. Como se esperaba, los resultados dependen mucho del mercado. El nivel 25 se desempeña mejor en el período desde H1 y superior, mientras que el nivel 42 se desempeña bien en períodos por debajo de la hora. Sin embargo, se ve claramente que en el período de H1 es más conveniente utilizar el método de salida considerado anteriormente.

DMI de divergencia

Esta es una situación en la que DMI y el precio divergen o no se confirman entre sí. Por ejemplo, cuando el precio alcanza un nuevo máximo, y para + DMI, el máximo correspondiente es menor. La divergencia, como regla, es una advertencia para fortalecer el control de riesgos, ya que indica un cambio en la fuerza de la oscilación y generalmente precede a una reversión o reversión.

La serie de picos de indicador ADX también es una representación visual del impulso de tendencia general. La dinámica de ADX indica cuándo una tendencia aumenta o pierde impulso. El impulso es una aceleración en el precio. Una serie de picos ADX más altos significa que el impulso de tendencia está aumentando. Una serie de picos ADX más bajos indica una disminución en el impulso de tendencia.

Probar la señal de divergencia no es fácil, ya que determinar la presencia de divergencia requiere la intervención de un operador.

Desventajas del indicador ADX

ADX todavía puede ser una herramienta bastante valiosa, como hemos visto al explorar formas de salir de las posiciones y filtrar la entrada usando este indicador. Sin embargo, hay varias características de indicadores que es importante tener en cuenta.

Primero, ADX es un indicador lento. Ya hemos analizado la fórmula para calcular este indicador, y usted vio claramente que el suavizado de la salida ocurre dos veces. Por un lado, esto reduce el número de falsos positivos, pero por otro lado, el indicador a veces se retrasa demasiado.

En segundo lugar, el indicador ADX tiene otro inconveniente mucho más grave. El hecho es que la lógica misma de calcular el indicador lo hace muy confiable cuando se trata de una tendencia larga y extremadamente poco confiable durante movimientos volátiles sin una determinada dirección. Por lo tanto, un aumento en el valor de ADX es un signo confiable de una tendencia, pero solo si hubo un plano en el mercado antes de que ocurriera esta tendencia. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, imaginemos que el mercado ha estado plano durante mucho tiempo y luego ha habido un movimiento al alza. En este caso, ADX comenzará a crecer. Si la tendencia continúa lo suficiente, y luego ocurre una reversión (el precio simplemente dibujará un nuevo máximo y se estrellará bruscamente, como sucede a menudo), ADX caerá. A pesar de que la tendencia ya ha cambiado, el precio está bajando, el ADX caerá, lo que indica que el mercado está dominado por un plano. Esto sucederá hasta que la mayoría de los datos, donde el precio aún estaba subiendo, abandona el indicador. Tan pronto como esto suceda, ADX comenzará a crecer nuevamente, pero para entonces la mitad de la tendencia, o incluso la mayor parte, puede haber pasado. Este es el inconveniente más importante del indicador ADX, que dificulta el logro de la popularidad en el mercado FOREX. A diferencia de los mercados bursátiles, donde las tendencias a largo plazo son comunes, el mercado de divisas es más diente de sierra, el que al indicador no le gusta tanto. La misma característica del indicador, comenzando a caer con un cambio brusco en la dirección del movimiento del precio, nos dio una buena manera de salir de la posición.

Sistema de comercio en la intersección + DI y -DI

El sistema de referencia es único, ya que le muestra cuándo es probable que comience una nueva tendencia. El consejo comercial más común sobre el indicador ADX en la red es este: compre si + DI cruza hacia arriba -DI, ​​ADX sube por encima de -DI y crece. Abra las posiciones de venta si -DI cruza + DI, ADX arriba + DI y crece. Cuando ADX comienza a caer y ocurre la intersección opuesta + DI o -DI, ​​vale la pena pensar en cerrar posiciones. Estas son exactamente las recomendaciones que puede encontrar en la mayoría de los libros de análisis técnico. ¡Vamos a echarle un vistazo!

Método de investigación

Las transacciones se realizan de acuerdo con las reglas descritas anteriormente con un lote estándar de 0.1. Las transacciones adicionales cuando vuelve a aparecer la señal (si ya estamos en la transacción) no se abren. El comercio se lleva a cabo sin parar y tomar - solo reglas de entrada y reglas de salida. Todas las acciones se realizan en la apertura de una nueva vela. La prueba se realiza para todos los pares de divisas y plazos principales para el período 2000 a 2017.

Depósito inicial de $ 100,000

El período del indicador ADX es 14.

Los períodos estudiados: M1 - D1

Los pares de divisas estudiados: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, CADJPY, GBPJPY, AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CHFJPY, EURNZD, EURCADZ, CADDZ, CADDZ GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, NZDCAD, NZDCHF

Resultados


Muchos resultados positivos, principalmente en períodos superiores a H1. Sin embargo, es difícil llamar exitoso a dicho comercio.

Conclusiones

En los mercados de tendencias, un sistema de negociación de este tipo realmente muestra un resultado positivo, sin embargo, difícilmente puede llamarlo bueno. Al mismo tiempo, no se obtuvieron resultados positivos en ningún par de divisas en un período inferior a H1. En general, creo que en el mercado de valores este enfoque puede ser más exitoso debido a las condiciones de tendencia más estables y a largo plazo de los mercados.

Sistema de autor indicador más salvaje

El método de negociación más simple basado en un sistema de movimiento direccional implica comparar dos indicadores direccionales: 14 días + DI y 14 días-DI. Wilder sugiere comprar si + DI sube por encima de -DI y vende cuando + DI baja por debajo de -DI. El autor complementa estas reglas con un concepto como Extreme Points (EP). El punto es que si todas las condiciones anteriores están de acuerdo, entonces en lugar de ingresar una posición, simplemente marcamos el máximo o mínimo de la vela en la que sucedió esto. Al mismo tiempo, si el precio no logra superar el punto extremo, se debe mantener la posición opuesta. Es decir, obtenemos un sistema reversible con una presencia constante en el mercado de un lado u otro. Para los mercados en tendencia, esto es bastante bueno, veamos cómo están las cosas en el mercado Forex.

Depósito inicial de $ 100,000

El período del indicador ADX es 14.

Los períodos estudiados: M1 - D1

Resultados y conclusiones

El sistema fue positivo en una pequeña cantidad de instrumentos: AUDJPY, EURCAD, GBPAUD, GBPJPY. Estos pares se caracterizan por buenas tendencias, lo que una vez más demuestra mi conclusión: el indicador ADX no es adecuado para su uso en el mercado Forex.

Además, la adición de la regla de salida encontrada y probada por nosotros en la intersección de retorno del nivel 42, analizada anteriormente, mejoró significativamente las características comerciales del sistema.

El sistema de negociación en la intersección + DI y -DI según Elder

Si + DI es mayor - DI, juega solo para aumentar, y si es menor, solo para disminuir. El mejor momento para ingresar al juego es aumentar cuando tanto + DI como ADX son más altos que - DI, mientras que ADX aumenta. Esto indica una tendencia de fortalecimiento. Suba colocando una orden de detención protectora debajo del mínimo reciente. El momento más adecuado para ingresar al juego para una caída, cuando y - DI y ADX arriba + DI, mientras ADX aumenta. Esto indica un fortalecimiento de los osos. Juega bajo colocando una orden de detención protectora por encima de un máximo reciente. Una disminución en ADX indica una tendencia de debilitamiento, y no debe seguir la tendencia en este momento.

Depósito inicial de $ 100,000

Período del indicador ADX - 14

Los períodos estudiados: M1 - D1

Resultados y conclusiones

Tal sistema proporciona pocos puntos de entrada, sin embargo, demostró ser rentable en algunos pares.

Canal adaptativo ATR

La siguiente idea puede considerarse como parte de la modernización del sistema del autor del indicador. En el sistema original, no tomamos en cuenta la longitud del canal, que se forma desde un punto extremo en la historia. Es decir, no tomamos el máximo / mínimo de la vela en la que ocurrió la intersección, sino que contamos una cierta cantidad de velas hacia atrás, recibiendo un cierto canal, cuyo desglose intercambiamos más tarde. La idea principal de un canal adaptativo es que debe haber un intervalo de tiempo de canal variable para abrirse paso. Este intervalo debe variar según la fuerza de la tendencia. Cuanto más fuerte es la tendencia, menos días están involucrados en la formación del canal (una tendencia fuerte es unos pocos días en un canal, una tendencia débil y, por lo tanto, un mercado volátil es un mayor número de días en un canal).

La fórmula puede verse así:

X = 150 / ADX, donde X es el número de velas en el canal.

Incluso puede vincular la fórmula al período del indicador, por ejemplo: 10 * ADXPeriod / ADX.

Resultados y conclusiones

En general, el sistema mejoró ligeramente, pero esto aún no es suficiente para un buen comercio. Al escribir este artículo, no era mi tarea crear un sistema comercial rentable, solo quiero separar las formas realmente valiosas de usar esta o aquella señal indicadora de las leyendas comerciales normales. Para aquellos que estén interesados ​​en una mayor modernización del sistema resultante, les aconsejo que presten atención al seguimiento de la posición y las condiciones de salida (puede haber varias). Bueno, ahora tenemos un sistema de comercio totalmente funcional, que consta de un solo indicador, lo que sugiere que el ADX en sí mismo no es tan altamente valorado por muchos operadores.

Entonces, ¿aplica o no el indicador ADX?

ADX es una excelente herramienta para evaluar la situación actual del mercado. Sin embargo, como he dicho más de una vez, es un error utilizar solo un indicador para operar y depender mucho de él. ADX puede ser una herramienta muy valiosa si se usa correctamente junto con otros indicadores. La información simple pero muy importante proporcionada por ADX le permite aumentar el porcentaje de operaciones ganadoras en una cantidad significativa. Muchas pruebas de tendencia que siguen los resultados solo en caso de aumento de ADX demuestran claramente su valor y valor. Sí, la expectativa de un aumento de ADX muy a menudo significa un retraso en la entrada, pero las ventajas obvias de reducir el número de operaciones perdedoras son una buena recompensa por las expectativas.

Cómo usará este indicador depende de usted y de su estilo de negociación. El propósito de este artículo es sugerir posibles usos para ADX. En cualquier caso, antes de aplicar el nuevo indicador en su sistema, pruébelo en el historial y luego en la cuenta de demostración.

Conclusión

Por supuesto, será un grave error tener en cuenta las lecturas de un solo indicador en su negociación. Para construir, por ejemplo, una casa, no necesita una herramienta, sino un conjunto completo. Lo mismo es cierto para construir un sistema de comercio. Sí, la base del sistema puede ser cualquier indicador, pero siempre se requieren herramientas auxiliares. Y aunque de acuerdo con los resultados de nuestra investigación, estábamos convencidos de que ADX no es la mejor base para un sistema de comercio, sin embargo, se pueden aprender varios métodos de aplicación exitosos de todo lo anterior. Además, logramos construir un sistema comercial completamente rentable utilizando solo este indicador solo. Por supuesto, los métodos para entrar y salir de las posiciones en este sistema son algo diferentes de los más populares, pero, como hemos visto en los ejemplos de hoy, no todo lo que es popular necesariamente funciona. Todo lo contrario. Por lo tanto, siempre trate de pensar de una manera original, invente sus propios métodos para aplicar este o aquel indicador, y siempre verifique sus conclusiones en la práctica.

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