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Caos comercial: estrategia de lucro

Hola amigos comerciantes de divisas! Hoy hablaremos de la clásica estrategia Profitunity del Trading Chaos de Bill Williams. Esta estrategia tiene críticas contradictorias, alguien ha estado operando durante 8 años y alguien se fusiona (aunque, como sabemos, los trolls fusionan todo). ¿Por qué este sistema se hizo tan famoso? ¿Sigue siendo relevante para este día? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? Sobre todo sobre esto, así como un breve resumen del libro, en nuestra revisión de hoy.

Características de la estrategia de lucro

Plataforma: cualquiera
Pares de divisas: cualquiera
Marco de tiempo: Cualquiera (se recomienda D1)
Tiempo de negociación: todo el día
Corredores recomendados: Alpari, Roboforex

Bill williams

Bill Williams, el autor de esta estrategia, nació en 1928 y comenzó a cotizar en el 59. Luego trabajó como maestro en una escuela de negocios en Florida, y tomó ideas para transacciones de un profesor en el departamento de contabilidad, de hecho, copiando completamente sus acciones en su propia cuenta. Después de comerciar durante casi 21 años, el ex maestro decidió participar en el comercio profesional. Pero, desafortunadamente, el comercio independiente no trajo un resultado positivo. Solo después de perder mucho dinero negociando con las facturas de información de otras personas (señales), Bill comenzó a explorar de forma independiente el mercado, como resultado de lo cual llegó a la estrategia Profitunity, que discutiremos a continuación.

Mercado - la suma de opiniones

El mercado, según Bill Williams, es realmente muy simple. De hecho, el mercado es la suma de las opiniones de todos los inversores. Los comerciantes operan en diferentes plazos, usan diferentes objetivos: es importante que alguien obtenga ganancias, y alguien simplemente cubre los riesgos. En el caso de forex, esta puede ser una simple necesidad de moneda. Y todos estos jugadores ven una imagen diferente del mercado, que forma movimientos individuales, tendencias, etc.

Si elimina el marco temporal del gráfico, es poco probable que adivine a qué período de tiempo pertenece el gráfico. Nuestra percepción de la realidad es muy relativa y depende del punto de vista que estemos usando actualmente. Una de las conclusiones del autor es que todas las tendencias en la dirección del mercado cambian, acompañadas de un número fractal mayor que las barras que conducen a un cambio de tendencia. En otras palabras, esto sugiere que todos los marcos de tiempo en el mercado están conectados: primero, la tendencia cambia en el marco de tiempo más bajo y luego en el más alto.

Principios de energía del mercado

1. La energía del mercado siempre se mueve por el camino de menor resistencia. Se puede hacer una comparación con un río que se abre camino a través de obstáculos naturales.

2. Por lo general, este camino está determinado por una estructura invisible. De la misma manera que el comportamiento del río depende de la estructura básica del canal. La configuración del camino está influenciada por su propia visión de mercado.

3. La estructura básica es cambiante. A veces parece que la mayoría de los comerciantes están tratando de extraer toda el agua del río con cubos para cambiar solo el vector de su movimiento. Muchos simplemente olvidan que es fácil cambiar la dirección de la corriente reorganizando la piedra en la fuente del río. Es decir, nuestras opiniones sobre el mercado siempre se pueden repensar.

Dado que el mercado es el producto de muchas mentes, comprender lo que conduce a un cambio en el precio proporciona una ventaja significativa en el comercio. Por lo tanto, el Santo Grial es desear lo que el mercado quiere..

Tipos de personas

* Comerciantes: se sienten mejor en el papel de Colón (conquistadores). Tienen una tendencia al pensamiento y las acciones independientes contra la opinión generalmente aceptada. Por lo general, líderes valientes que atraen a otros inversores.

* Inversores: siéntanse cómodos siguiendo los pasos de los comerciantes. El éxito de los inversores generalmente depende del éxito del líder, el comerciante.

* Los acumuladores son personas que temen asumir riesgos y obligaciones adicionales, por lo que invierten en depósitos y planes de pensiones (un esquema común en los EE. UU.). Estas personas no cambiarán el estado actual de las cosas, incluso a pesar de un resultado insatisfactorio.

Escalera al beneficio

  1. Level es un comerciante novato. Su objetivo es tomar dinero, mientras adquiere una nueva experiencia. Durante esta etapa, se enseñan los conceptos básicos: cómo hacer un trato, cómo calcular correctamente el margen, etc.
  2. Level es un principiante avanzado. El objetivo es ganar dinero gradualmente usando una cuenta pequeña.
  3. Nivel - comerciante experto. El objetivo es maximizar el retorno general de la inversión. El operador ya puede sentir el "tacto" del mercado y determinar qué estrategia es la más adecuada para el estado actual.
  4. Nivel: un comerciante experimentado. El objetivo es comerciar de acuerdo con sus propios sistemas de creencias. La estabilidad se destaca, y ganar es la tarea principal.
  5. Nivel - comerciante experto. El propósito de un comerciante experto es operar utilizando un estado mental. En esta etapa, hay una comprensión completa de usted y del mercado. Ya no existe el concepto de aleatoriedad, y cualquier caos tiene un cierto orden.

Reglas de estrategia

Cualquier plataforma de negociación es adecuada para el sistema de negociación, ya que los indicadores de Bill Williams se han convertido en el estándar y se pueden encontrar en cualquier terminal. Puede aplicar la estrategia en cualquier período de tiempo, pero el autor de la estrategia recomienda un gráfico diario.

El sistema Profitunity consta de indicadores: Alligator, Awesome Oscillator (AO) y Fractals. También se usa el patrón de barra en U alcista / bajista. Hay 3 señales de entrada, cada una de las cuales Bill Williams llama un "hombre sabio".

Puede ingresar utilizando cualquiera de los 3 tipos de señales, sin embargo, las más significativas son las señales de la barra de inversión alcista / bajista y el oscilador AO. Es más conveniente usar señales para ingresar a través de fractales solo para completar una posición.

Cocodrilo

De hecho, un cocodrilo es 3 MA (promedios móviles).

  • La línea azul es 13 tibar MA, con un turno de 8 mibar. De hecho, muestra dónde estaría el precio en ausencia de caos. El tamaño del rango entre las mandíbulas y el precio real indica que los jugadores interpretan esta nueva entrada.
  • La línea roja es un MA de 8 mibar, con un cambio de 5 mbar. Esta línea también muestra el equilibrio, pero para un período de tiempo más pequeño. Este plazo es aproximadamente una quinta parte del período de tiempo del gráfico. Es decir, si está operando en un gráfico diario, la línea reflejará aproximadamente la situación en un gráfico de cuatro horas.
  • La línea verde es un MA de 5 barras, con un cambio de 3 barras hacia el futuro. De nuevo, la línea verde corresponde a aproximadamente un quinto de la estructura temporal de los dientes (línea roja). Es decir, está más cerca del período H1 o M30.

Juntas, las tres líneas: mandíbulas, dientes y labios forman la boca de un cocodrilo.

Alligator es un indicador de tendencia avanzado. Obviamente, para cambiar la línea azul se necesita más información que para cambiar la línea roja o verde. El sistema usa la configuración predeterminada del indicador.

First Sage - Bull / Bear U-Turn Bar

La siguiente parte del sistema es una barra de inversión alcista o bajista. Esta es la primera señal para entrar en el trato. Hoy, para alcanzar el éxito en el mercado, no basta con "comprar y mantener", citando un libro, también se deben tener en cuenta los deseos a corto plazo del mercado. Por lo tanto, buscaremos la indicación más temprana de una inversión de tendencia.

La barra de inversión alcista muestra un mínimo más bajo en relación con la barra anterior y se cierra por encima de su centro. Esto sugiere que al comienzo de la formación de la barra, las fuerzas estaban del lado de los osos, pero luego el poder pasó a los toros.

En contraste con la barra alcista, también hay una barra de inversión bajista. Esta barra muestra un nuevo máximo y se cierra en su mitad inferior. Es decir, al principio gobernaron los toros, pero al final ganaron los osos.

La barra de inversión tanto alcista como bajista debe estar a una distancia significativa de las líneas del cocodrilo. Además, el ángulo formado por el precio debe ser mayor que el ángulo formado por la boca del caimán. Ingresamos a la venta justo debajo del mínimo de la barra de reversión bajista, y establecemos la parada justo por encima de su máximo.

Lo mismo, todo lo contrario, es cierto para un mercado alcista. Ingresamos a la compra justo por encima del máximo de la reversión bajista, colocamos la parada a cierta distancia por debajo del mínimo.

Second Sage - Oscilador impresionante

La siguiente etapa del sistema es el oscilador AO. El indicador mide el impulso de las últimas 5 barras y compara este valor con las últimas 34 barras. Es decir, el indicador muestra la intensidad del pulso actual.

Tres barras consecutivas del mismo color del histograma AO sirven como señal para completar una posición abierta. Al cierre de la tercera barra, colocamos una orden pendiente justo debajo del mínimo de la vela y establecemos el stop loss por analogía con la primera señal en el sistema, cerca del máximo de la misma vela.

En el libro "Trading Chaos", el autor aconseja usar esta señal como una señal adicional, es decir, para completar. Sin embargo, si no hubiera una barra de inversión, bien podríamos ingresar al acuerdo de acuerdo con el indicador AO, pero con un tamaño de lote más pequeño.

Tercer Sabio - Fractales

Para la tercera señal, los fractales se usan en la estrategia clásica. Idealmente, un fractal ascendente es al menos cinco velas consecutivas, donde el máximo más alto en ambos lados está acompañado por dos máximos más bajos. Lo mismo es cierto para el fractal descendente, donde el mínimo más pequeño es seguido por cuatro barras con un mínimo más alto. En el caso de los fractales ascendentes, solo nos interesan los altos de las barras, en el caso de los fractales descendentes, solo los bajos. Un fractal no tiene que consistir en 5 velas, las formas pueden ser bastante diferentes:

Colocamos la siguiente orden pendiente ya en el lado opuesto de la "boca" del cocodrilo. Cuando aparece un fractal, establece una orden de compra pendiente. Es importante que en el momento de la ejecución, la orden se encuentre detrás de la línea roja del caimán. Si se activa el fractal, también ingresamos los siguientes fractales, hasta que tengamos 5 órdenes en total. Stop-loss se establece en la barra baja de la vela fractal, o en el máximo de las últimas 3-5 velas. Un fractal también puede ser la primera señal en el sistema, si no hubiera señales en la barra de cabecera y el indicador AO. Si esta es la primera señal, ingrese el lote mínimo.

Cuando los sabios se juntan

Ahora que entendemos cuáles son las señales de los tres reyes magos, ha llegado el momento de reunirlos a todos:

  1. La señal del primer sabio se forma a una distancia suficientemente grande del caimán. Estamos esperando la aparición barra de inversión alcista o bajista. El propósito de la primera señal es ingresar al mercado al mejor precio con una pérdida mínima. Aquí vale la pena prestar especial atención a la presencia de una pendiente más pronunciada del precio en relación con las líneas de cocodrilo (buena angulación), especialmente en relación con la línea azul: las mandíbulas;
  2. Después de ingresar al mercado, estamos buscando un lugar adecuado para completar. Si el mercado continúa avanzando en nuestra dirección, comenzamos a contar las barras en el histograma. Ao. Después de la aparición de tres barras consecutivas del mismo color (verde para comprar, rojo para vender), agregamos a la posición principal de acuerdo con el sistema MM;
  3. Después de que se activa la segunda señal, comenzamos a buscar un punto para la tercera entrada, es decir, estamos esperando las condiciones para la formación de un fractal: dos barras con máximos o mínimos más bajos. El objetivo del tercer sabio es simplemente seguir la tendencia mientras camina en nuestra dirección. Cuando aparece un fractal, coloque una orden de detención inmediatamente después del extremo y una pérdida de detención en el mínimo más bajo o el máximo más alto para las últimas 3 o 5 barras;
  4. Continuamos monitoreando la llegada de nuevas señales hasta que el tamaño de la posición alcance su máximo de acuerdo con MM (según el libro, un total de 5 pedidos);
  5. Si la posición no se cerró en la parada, salga cuando aparezca la señal opuesta (o gire la posición).

Posición de salida

Debe salir de la posición cuando aparezca la señal opuesta. Es decir, estamos esperando la aparición de una barra de inversión o tres barras consecutivas del mismo color en el histograma AO.

Además, movemos el stop loss después del precio, por el máximo / mínimo de las últimas 3-5 velas.

Gestión del dinero y pirámide inversa

Para calcular el tamaño de la posición, Bill Williams recomienda el siguiente enfoque, que recuerda a la pirámide inversa:

  1. Orden - Lote X
  2. Orden - 5X
  3. Orden - 4X
  4. Orden - 3X
  5. Orden - 2X

El tamaño de las posiciones es deseable para establecer no más del 0,5% del depósito para 1X. Para calcular el tamaño del lote, puede usar la calculadora de lotes.

Ejemplos

Considere el ejemplo en GBPUSD, período H4. Como se esperaba, cuando aparece una barra de reversión alcista, establezca una orden de compra pendiente justo por encima de su máximo. Como se puede ver en el gráfico, las señales numeradas 1 y 2 resultaron ser falsas y las órdenes se cerraron en alto.

Después de abrir una posición, esperamos la aparición de tres barras verdes por parte de AO y establecemos una orden de compra pendiente justo por encima del máximo de la vela actual. Después de que la tendencia se ha revertido, reponemos cuando los fractales se rompen, hasta que reunimos 5 pedidos en total.

Cuando aparece una barra de inversión bajista, cierre la posición de compra e inmediatamente abra una orden de venta al mínimo de la barra de inversión. Como puede ver, a pesar del hecho de que fue posible ingresar a la posición solo desde el tercer intento, las ganancias del movimiento capturado cubrieron las pérdidas de las dos transacciones anteriores.

Además, con la ayuda de las órdenes Sell Stop, reponemos cuando aparece la señal en AO y cuando se rompe el mínimo fractal. Salimos de la misma manera: cuando aparece la señal de retorno (en este caso, la barra de inversión alcista).

Conclusión

A pesar del hecho de que inicialmente la estrategia era seguir la tendencia, posteriormente las entradas se volvieron mucho más tempranas, literalmente a los primeros signos de una reversión. Según el autor, estos cambios se deben al hecho de que los mercados actuales se han vuelto mucho más móviles y, por lo tanto, requieren un enfoque más agresivo.

Al mismo tiempo, una de las principales ventajas de la estrategia es que, incluso si logra varias paradas seguidas, la pérdida cubrirá con creces una ganancia mucho mayor del movimiento de tendencia.

La única debilidad del sistema, en mi opinión personal, es su aporte. Pero, en este caso, el uso de filtros adicionales puede ayudar. Además, al ingresar, no olvide tener en cuenta los niveles de soporte y resistencia: es una tontería ingresar directamente en la dirección del nivel. En esencia, los mercados son el intercambio de energía emocional, y la energía toma su forma final en forma de dinero. Por lo tanto, la psicología sigue desempeñando el papel principal, y el sistema y el análisis técnico / fundamental se dejan de lado.

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