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Perfil de mercado: separación de la verdad del ruido

Hola, camaradas comerciantes de divisas. Las velas en la tabla a veces dan una imagen incorrecta de lo que está sucediendo. Con demasiada frecuencia no vemos bosques detrás de los árboles debido a movimientos de precios sin importancia.

Pero, ¿qué pasaría si pudiera ver los valores de precios más importantes, separar el valor verdadero de la especulación? ¿Ves la tendencia real sin distraer maniobras innecesarias? Hoy conoceremos tal método, inventado hace muchos años en la Bolsa de Valores de Chicago, para conocernos: Perfil de mercado.

Distribución normal

Antes de pasar a determinar el perfil del mercado, debemos mencionar la "distribución normal", sobre la base de la cual se construye toda la idea.

La distribución normal es la distribución de probabilidad, que juega un papel crucial en muchos campos del conocimiento, especialmente en física. Este fenómeno también ocurre en el mercado Forex.

Los ejemplos de la distribución normal en nuestras vidas se pueden atribuir a fenómenos como la desviación durante el disparo o la medición de varios valores, el crecimiento humano y, por supuesto, la distribución normal también se produce en el mercado Forex.

Una propiedad característica de la distribución normal es que El 68% de todas sus observaciones se encuentran en el rango de más o menos una desviación estándar del valor de control promedio.

La figura de arriba marca esta distancia.

Esta es la información más valiosa. En nuestro caso estos son los lugares donde el precio se cotiza con mayor frecuencia intradía.

El rango más o menos dos desviaciones estándar contiene el 95% de los valores de distribución normales. Todos los demás datos no son tan importantes.

¿Cómo puede ser útil esta información para nosotros en el comercio?

Para aplicar la distribución normal en el mercado, necesitamos concentrarnos solo en el campo del valor, es decir, más o menos una desviación estándar de todos los valores de precios del día, no prestaremos atención a todos los demás precios.

Además, debemos tomar el precio de control más importante del día, que se encuentra en la figura anterior en el medio. Pero quiero señalar de inmediato que en los días de negociación no necesariamente estará en el medio.

Perfil de mercado

Así es como se ve el perfil del mercado en el gráfico:

Este método se basa en el principio de distribución normal, y apareció por primera vez en la Bolsa de Valores de Chicago. El perfil del mercado define Área de valora saber, donde el precio era el 70% del tiempo en un día.

Esta técnica de análisis de mercado es adecuada para el comercio a corto plazo, y puede operar tanto intradía como durante 2-3 días. Será necesario buscar más señales a largo plazo en función de algunos factores adicionales.

El perfil del mercado nos permite encontrar 2 puntos de precio, el área entre la cual podemos llamar una zona de valor, y con ella podemos separar el ruido innecesario.

Podemos llamar a una zona de valor una zona que tiene una prioridad real en el gráfico de precios. Como puede ver, utilizamos un indicador especial. Un enlace a él está al final del artículo.

De hecho, hay muchos de estos indicadores para mostrar el perfil del mercado en MT4. Básicamente, difieren en detalles visuales y funciones adicionales, pero desde un punto de vista práctico son todos iguales.

El lugar donde se negoció más el precio durante el día, en otras palabras, la zona de valor, puede determinarse a simple vista, pero usar el indicador es mucho más conveniente. No hay nada mágico en el perfil del mercado, y estoy seguro de que todos pueden descubrir esta herramienta de negociación.

El indicador que cito en este artículo se llama: riv_ay-TPOChart. Se instala en el horario habitual, de acuerdo con las instrucciones estándar que se encuentran en nuestro sitio web.

Si por alguna razón este indicador no le conviene, simplemente puede martillar en el motor de búsqueda TPOChart y encontrarás una tonelada de indicadores similares.

Es habitual utilizar el marco M30 para el perfil del mercado, pero puede hacer el análisis en el M30 y abrir posiciones en cualquier otro marco de tiempo familiar para su negociación.

Echemos un vistazo más de cerca al gráfico con el indicador:

Observamos varias letras en él. Significan una vela o una barra de precio.

Si sustituimos la regla, podemos ver que una fila de letras coincide con una vela:

Si el indicador muestra solo una letra, entonces en esta área solo hubo una vela en este día.

Por lo tanto, la distribución de cartas en el perfil del mercado.

Si cambia la configuración del indicador, estas letras se pintarán en diferentes colores dependiendo de la sesión de negociación en la que apareció la letra:

También en la configuración puede desactivar la visualización de letras reemplazándolas por cuadrados:

Todos estos son ajustes visuales simples del indicador. Para algunos será más conveniente mirar las letras, como en la versión clásica, mientras que para otros será más conveniente mirar los cuadrados, como una opción más visual.

Más adelante en el gráfico, podemos observar las líneas medias.

Es punto de control, es decir, el precio más importante en un día determinado, o el lugar donde el precio pasó la mayor cantidad de tiempo.

En la distribución normal, aproximadamente el 70% de los datos son valiosos para nosotros, o el área donde el precio pasó el 70% de su tiempo durante el día. Es esto el área de valor se resalta en un cuadrado gris. Todo lo demás es ruido de precios, al que prestamos mucha menos atención.

La línea media es el área de control.

El área resaltada en el cuadrado gris es el área de valor.

Y esas zonas donde tenemos una o dos letras son una región de baja resistencia.

Estas brechas, como la brecha, se esfuerzan gradualmente por cerrarse:

Todo lo que no está incluido en el cuadrado gris se llama área de rechazo, estos son lugares donde el precio no se mantuvo ese día.

¿Cómo se aplica el perfil de mercado en la práctica?

Ahora veamos cómo poner en práctica el perfil del mercado.

En primer lugar, vale la pena prestar atención a que el perfil del mercado lo hace posible. ver la verdadera tendencia en el movimiento de áreas de valor. Si el precio no regresa en el área de días anteriores, entonces hay una tendencia fuerte y claramente pronunciada.

Si las áreas de valor se superponen, entonces podemos decir que actualmente no hay una tendencia clara.

Las brechas en las áreas mal comercializadas, las áreas donde solo se encuentra una letra, así como las brechas, están cerradas.

Si no hay una tendencia disponible, lo más probable es que una carta se cierre al final del día, o dentro de 1-2 días. En este punto, el mercado está tratando de restablecer el equilibrio. Por lo tanto, es posible desarrollar tácticas destinadas a trabajar con este momento del perfil del mercado.

Si ve una letra y no observa una tendencia pronunciada, puede contar con el hecho de que esta letra se cierra en la dirección opuesta.

Los límites de las áreas de valor se usan muy a menudo como niveles de soporte y resistencia según el perfil del mercado. Típicamente, esta táctica se usa cuando fluctúan áreas de valor dentro del rango formado después de un fuerte movimiento.

En pocas palabras, las áreas de valor se superponen entre sí, y un fuerte movimiento de precios actúa como la vela madre.

En general, observamos el patrón de la barra interna, mientras que la barra externa está resaltada por una región de valor más larga y las siguientes dos velas están dentro de ella.

Puede trabajar en un desglose o un rebote desde áreas de valor. La técnica es la misma que cuando se trabaja con Price Action cuando se opera en niveles de ruptura y rebote. La única diferencia es que determinamos los niveles por los límites de las áreas de valor de las velas madre:

Además, los límites de las áreas de valor se pueden usar para establecer stop loss.

Si estuviéramos considerando alguna posición de venta, sería lógico establecer un stop loss justo por encima del borde del área de valor superior:

En mi opinión, una de las aplicaciones más valiosas del perfil del mercado es operar en plano, o más bien comprender cuándo terminó el piso.

Imagine que hay varios días en que se realiza un piso. Suponga que el día designado aún no ha llegado:

Podemos construir los límites de este sitio por área de valor. No por las colas de las velas, sino por las áreas de valor.

Recuerde que el análisis técnico es un arte, no una ciencia exacta, por lo que establecemos los valores aproximadamente para formar una imagen de lo que está sucediendo:

En estos límites, bien podemos trabajar en un desglose. Cuando ocurre un colapso, entendemos que, en general, el piso ha terminado y que podemos ganar dinero con él.

Me gustaría agregar que tal aplicación del perfil de mercado está totalmente justificada.

Indicador para construir un Perfil de Mercado en MT4

Hay muchos indicadores para Metatrader 4 diseñados para construir un perfil de mercado, pero debido a las constantes actualizaciones del terminal, la mayoría de los indicadores actualmente no funcionan. Sugiero usar un indicadorriv_ay-TPOChart.v102-6 . Tiene muchas opciones y, lo más importante, es amigo de las últimas versiones de MT4.

La instalación en el terminal se realiza de acuerdo con las instrucciones estándar. Marco de tiempo - M30

Descripción de la configuración del indicador

  • Retrospectiva - el número de días en que se construirá el Perfil
  • ShiftBrokerofGMT - corredor de turno de tiempo a GMT. De hecho, esta configuración es responsable de la hora a partir de la cual se crea un perfil
  • ShowPriceProfile - Mostrar perfil de precios
  • ShowFromStartPeriod - no cambie esta configuración, de lo contrario la pantalla fallará
  • Modeletter - visualización del perfil de encendido / apagado en forma de letras
  • ModePseudoLetter - visualización del perfil de encendido / apagado en forma de cuadrados
  • ShowColorBySession - coloración on / off por sesiones de negociación
  • ShowProfileInfo - visualización on / off de información adicional: bordes, extensión, etc.
  • ShowPoc_AsLineSupRes - visualización on / off del precio de control del día en forma de una línea de soporte / resistencia
  • ShowPocInfo - visualización activada / desactivada de información sobre puntos de control (precios) a la derecha del gráfico
  • ShowCurrentTVPO - muestra los datos actuales del perfil del mercado y los volúmenes negociados a niveles de precios
  • ShowVAHL_Lines - visualización activada / desactivada de los límites del área de valor en forma de líneas
  • UseVaHL_AsLineSupRes - construir niveles de soporte de resistencia basados ​​en los límites del área de valor
  • ShowOHLCbar - mostrando la vela diaria actual a la izquierda del perfil
  • BarH4asThinkorswim - mostrando velas H4 con un intervalo de tiempo como en la plataforma ThinkOrSwim
  • Showib - visualización activada / desactivada del saldo inicial (Saldo inicial), que analizaremos en lecciones posteriores
  • Showdib - visualización activada / desactivada del saldo inicial doble (Saldo inicial doble)
  • UseTruePoint - no toque esta configuración, se usó para versiones anteriores del indicador

El resto de las configuraciones son responsables de mostrar el indicador y los matices en las especificaciones de los símbolos, si todo se muestra normalmente, no debe tocarlos.

Conclusión

El perfil del mercado es una herramienta bastante multifacética. En esta revisión, nos reunimos solo con lo básico. Consideraremos tácticas y estrategias comerciales más profundas en lecciones adicionales, estad atentos para las actualizaciones del sitio.

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