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Asesor de gestión de riesgos comerciales

¿Cansado de eso? ¿Cuánto pueden las personas? Usted lee los comentarios sobre las revisiones de los asesores forex y se pregunta qué tan bien ¿POR QUÉ A LA GENTE LE GUSTA TAN LOS DEPÓSITOS? Y cada vez lo mismo: "Puse el robot, ganó / perdió un 30% en un día". Bien no puedo aconsejar (si no se trata de martingala) pierda 30% en un día si tiene los riesgos adecuados.

La gente hace específicamente casino de forex, o simplemente son tontos, no lo sé. Pero el COMPRENSIÓN COMPLETA de cómo se establece el tamaño del lote en los expertos comerciales está en la cara. Tengo un punto débil, pero espero que este video tutorial ayude a reducir al menos ligeramente la cantidad de depósitos perdidos debido a un lote configurado incorrectamente. Sí, hoy hablaremos sobre la administración del dinero cuando trabajemos con asesores de Forex.

Enlaces utiles:

  • Video curso "Forex en piloto automático"
  • Reglas para trabajar con asesores peligrosos
  • Mi método de cálculo de lote comercial

Desafortunadamente, un robot no es una especie de máquina mágica, ni una mente superior, que sabe exactamente a dónde irá el mercado en dos minutos. Advisor es solo un conjunto de algoritmos con formas codificadas para resolver un problema específico. Es decir, si x = 5y, se realiza la acción z, si x = 4y, se realiza la acción n, y así sucesivamente.

Por supuesto, el asesor no lo salvará de perder operaciones, sin importar cuán reflexivo y correctamente escrito esté. Aquí todo es igual que en el comercio manual. Y aunque sabemos de antemano que habrá transacciones no rentables, el cálculo es que prevalecerá el número de transacciones rentables. En consecuencia, debemos calcular el lote de negociación de tal manera que, en caso de pérdidas, que no se pueden evitar por completo, nos mantengamos a flote y podamos continuar negociando. Es decir, si el asesor comenzó a operar con pérdidas, debe esperar transacciones rentables, bloquear una serie de pérdidas y continuar operando aún más al mismo ritmo.

Sin embargo, muchos operadores no entienden absolutamente el valor de un lote comercial, cómo configurarlo correctamente y por qué es imposible arriesgar todo el depósito en una transacción. Entonces, si vas a jugar all-in, es decir, cuando una transacción puede aumentar tu depósito o destruirlo por completo, entonces al menos debes tener en cuenta que en este caso puedes perder todo. Sin embargo, muchos no entienden esto, no quieren entenderlo o perciben subconscientemente el comercio como un juego de azar.

Tipos de MM en expertos comerciales

Hay 3 tipos de administración de dinero en asesores. Naturalmente, hay variaciones y puede haber ciertos matices de un asesor a un asesor. Pero, en general, de todos los métodos de gestión de lotes, se pueden deducir tres principales:

  • Lote automático (porcentaje del depósito): como regla, se establece el porcentaje del depósito que pierde si se activa el stop loss, en función del cual, de hecho, el asesor calcula el tamaño de su transacción. Digamos que establece el 1% del depósito. Luego, si el acuerdo se cierra en una parada, perderá el 1% del capital total.

Para un lote automático, se recomienda un riesgo de 1% a 5% por operación. En ningún caso necesita establecer el 30% por transacción o más. Si acepta este riesgo, debe comprender que 3 transacciones fallidas destruirán casi por completo su depósito. De hecho, incluso el 5% ya es un gran riesgo, y es mejor atenerse a los valores del 2-3%.

También vale la pena evitar las cuentas en rublos. El hecho es que muchos asesores no saben qué son los rublos y considerarán que tiene una cuenta en dólares. En consecuencia, abrirá grandes ofertas que no coinciden con el tamaño real de su depósito. Por ejemplo, usted pone un riesgo del 3% en una transacción y al final pierde la mitad del depósito. En general, el sentido de usar cuentas en rublos está prácticamente ausente. Por lo tanto, use billetes de un dólar y luego todos los asesores, indicadores y guiones funcionarán de manera más adecuada.

  • El tamaño del primer pedido en una serie de pedidos (utilizado en asesores de martingala, grilla y otros).

Todos los asesores de este tipo operan de diferentes maneras: en algún lugar el lote crece, en algún lugar simplemente se duplica. Por lo tanto, siempre siga las recomendaciones. En nuestro sitio web, en las revisiones de este o aquel robot, si cotiza en una martingala o es un netter, siempre se da el tamaño del depósito y el lote comercial correspondiente.

Por ejemplo, tenemos 0.01 lotes por cada 2000 unidades de depósito, ¿qué significa esto? Si tiene una cuenta en dólares y el lote mínimo en su cuenta es 0.01, entonces no necesita comerciar con $ 500 en la cuenta, para este asesor es casi un drenaje garantizado. En una cuenta de centavo, las mismas 2000 unidades de depósito son solo $ 20, cada persona ya tiene esa cantidad. Es decir, no necesita abrir una cuenta en dólares si no puede ingresar el monto correspondiente a las recomendaciones. Y no piense, por ejemplo, que el asesor ganará un poco y alcanzará la cantidad recomendada; no debe esperar suerte. Las recomendaciones se dan por una razón, lo más probable es que simplemente no sobreviva a la reducción y la cuenta se cerrará cuando se cierre, cuando la cuenta con el depósito recomendado sobrevivirá bien y seguirá creciendo.

  • Lote fijo: un tamaño de lote constante, por ejemplo, 0.1, que permanece fijo independientemente de si el asesor gana o no.

Todo es simple aquí. Supongamos que usamos un tamaño de transacción fijo, establecemos un lote de 0.1 y, independientemente de cómo cambie el depósito, cuál es su tamaño actual, el asesor abrirá transacciones con un lote de 0.1. La pregunta principal es cómo calcular el tamaño de lote óptimo para un asesor. De hecho, hay una manera simple de calcular el volumen óptimo de pedidos utilizando el probador de estrategias.

Por lo tanto, abra el terminal comercial y el probador de estrategias. En el probador, seleccionamos un experto para el que vamos a calcular el lote de negociación óptimo. Si el asesor tiene administración automática del dinero, apáguelo y configure el lote 0.1. Sucede que en los asesores no existe la función de MM automática. En este caso, esta lección le será útil para calcular el lote óptimo.

A continuación, debemos ejecutar un asesor en historial con administración deshabilitada y un lote fijo de 0.1. Al finalizar la prueba, vaya directamente al informe. Los indicadores de ganancias y pérdidas no nos interesan; solo nos interesa el tamaño de la reducción. Como ejecutamos nuestro EA con un lote constante de 0.1, tenemos la reducción máxima en dólares, de hecho, igual a la reducción en puntos. Entonces, vemos que este EA tiene una reducción máxima de 235 puntos.

Ahora, utilizando estos datos, podemos calcular el tamaño de depósito óptimo. Para empezar, necesitamos determinar qué tamaño de reducción consideramos el máximo aceptable. Por supuesto, puede decir que, por ejemplo, sobreviviré a la reducción sin problemas y al 50-70%. Pero en realidad, la mayoría de las veces resulta diferente, y el nivel de reducción, que se considera crítico desde un punto de vista psicológico, es de alrededor del 25%. Por lo tanto, el 25% es la opción más óptima para la mayoría de los comerciantes. Para alguien, este valor puede ser del 10%.

Supongamos ahora que nuestros 235 puntos de extracción son el 25% del depósito. Es decir, el máximo que podemos permitir en forma de reducción. Por lo tanto, debemos multiplicar nuestra reducción de 235 puntos por la cantidad en dólares cuando usamos el lote de negociación mínimo de 0.01. Como sabemos, el movimiento del precio mínimo en los puntos antiguos cuando se usa un lote de 0.01 es de 10 centavos. Multiplicamos 235 * 0.1, obtenemos una cantidad aproximadamente igual a $ 24. Por lo tanto, $ 24 es el 25% del depósito. Para obtener el 100%, simplemente multiplique $ 24 por 4, obtenemos $ 96.

Es decir, si queremos que la reducción no exceda el 25% del depósito, entonces deberíamos usar el lote 0.01 por cada 96 $ del depósito. En consecuencia, si tenemos un depósito de $ 1000, entonces el lote de trabajo será 1000/96 * 0.01 = 0.1 lotes. Como resultado, descubrimos que si deseamos usar un lote fijo con una reducción máxima permitida del 25% del depósito, entonces no deberíamos usar más de 0.01 lotes por cada $ 96 del depósito.

Conclusión

Con la ayuda de cálculos tan simples, puede calcular el tamaño correcto de un lote fijo para cualquier asesor. En la mayoría de los casos, los asesores tienen la función de administración automática del dinero, y será suficiente para que establezca el porcentaje del depósito en la configuración. Es aconsejable no especificar nunca más del 5%, y es mejor permanecer 2-3%. Deje que el asesor negocie, y él ya ajustará el lote al tamaño del depósito, junto con su disminución o aumento.

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